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Una inmersión profunda en Pipeline, el algoritmo de asignación compuesto que construimos sobre HRP. Hierarchical Risk Parity como base, una capa long/short impulsada por señales de agentes y confianza, y una corrección final de riesgo mediante CVaR con un ajuste de volatilidad Hull-White. Toda la matemática de nuestra especificación, más la implementación real en Rust.

Una cesta de cripto, doce algoritmos de asignación, una comparación honesta. Hemos liberado como código abierto un optimizador de carteras en Rust que ejecuta HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling y más detrás de una sola interfaz — aquí está cómo piensa cada uno y por qué no existe un único ganador.

Arquitectura de OneTick — un motor de series temporales de nivel empresarial para datos tick. Consultas DAG mediante Event Processors, datos históricos y en tiempo real unificados, vigilancia de mercado (MiFID II, MAR, SEC), TCA, investigación cuantitativa y comparación con kdb+.

Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.

Análisis del arbitraje entre Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion y Kalshi. Comisiones dinámicas, puentes cross-chain, slippage, riesgo de resolución — y por qué un spread del 5% puede seguir dando pérdidas.

Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.

Una reseña de Flowsurface — una aplicación de escritorio gratuita construida en Rust para visualización en tiempo real de mapas de calor DOM, gráficos footprint, time & sales y escalera de profundidad. Compatible con Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX y MEXC.