Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
我们的内部算法揭秘：HRP + 多空 + 基于Hull-White的CVaR
深入探讨 Pipeline——我们基于HRP构建的复合配置算法。以分层风险平价作为基础，通过代理信号和置信度驱动的多空叠加层，以及通过基于Hull-White波动率调整的CVaR进行最终风险校正。包含我们规范中的完整数学原理，以及实际的Rust实现。
12种投资组合优化算法比较：HRP、Black-Litterman、NCO及其他
一篮子加密货币，十二种配置算法，一次诚实的比较。我们开源了一个Rust投资组合优化器，它通过一个单一接口运行HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、熵池等算法——这里是每种算法的思路以及为什么没有单一赢家。
OneTick：交易所捕捉欺骗者、对冲基金寻找Alpha的平台
OneTick架构——面向Tick数据的企业级时间序列引擎。通过Event Processor的DAG查询、实时与历史数据统一、市场监控（MiFID II、MAR、SEC）、TCA、量化研究，以及与kdb+的比较。
TradingAgents：模拟对冲基金的多智能体AI交易框架
深入解析TradingAgents架构 — 基于LangGraph的开源框架，LLM智能体（分析师、研究员、交易员、风控、投资组合经理）通过结构化辩论做出交易决策。
预测市场套利：隐藏成本、手续费与真实数学
解析Polymarket、Limitless、Predict.fun、Opinion和Kalshi之间的套利。动态手续费、跨链桥、滑点、结算风险——以及为什么5%的价差可能仍然亏损。
T-Bricks (Broadridge)：自营交易公司使用的平台架构解析
T-Bricks架构 — 用于做市、ETF套利和集中风险管理的C++模块化HFT平台。100+客户，150+交易所，纳秒级延迟。
Flowsurface：开源加密货币订单流分析平台
Flowsurface评测——基于Rust的免费桌面应用，实时可视化DOM热力图、足迹图、成交明细和深度梯子。支持Binance、Bybit、Hyperliquid、OKX和MEXC。
Fincept Terminal：基于C++和AI的开源Bloomberg Terminal替代方案
Fincept Terminal v4深度评测 — 基于C++20和Qt6构建的原生桌面应用，内置37个AI代理、QuantLib和100多个数据连接器。
Kronos：让K线图说Transformer语言的基础模型
Kronos评测——OHLCV蜡烛图预测基础模型。BSQ分词器、层次化解码器、两阶段采样、Qlib训练管线。模型如何学习交易所的'语言'。
Jesse：基于Python和Rust的加密货币量化交易框架
Jesse深度评测——加密市场量化交易框架。分钟级模拟引擎、策略状态机、Rust加速指标、防过拟合优化。
AI Hedge Fund：AI分析师投票决定交易的多智能体基金
深度解析virattt的AI Hedge Fund——一个开源系统，多个LLM智能体以不同分析风格通过风险过滤器构建投资组合。架构、智能体、局限性及对实际系统的启示。
AI4Finance Foundation：FinGPT、FinRL和FinRobot量化交易生态系统
AI4Finance Foundation生态系统完整指南：FinGPT（金融LLM + LoRA）、FinRL（交易强化学习）、FinRobot（多智能体编排）。