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Classification à deux axes de la construction des bougies : 17 types de barres de base (temps, tick, volume, dollar, Renko, range, volatilité, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, run, CUSUM, entropie, delta) × 3 méthodes d'agrégation (calendaire, glissante, adaptative) = 51 combinaisons. Avec code d'implémentation et recommandations pratiques.

How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.

How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem

Comment utiliser les grands modèles de langage pour extraire des signaux de trading à partir des appels avec les investisseurs, des rapports et des actualités. Chain-of-thought prompting, extraction structurée, backtesting de signaux.

A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.

Chaque algorithme laisse une empreinte unique. Apprenez à la lire — et vous saurez qui se trouve de l'autre côté de votre trade.

Pourquoi le PnL annuel brut est une mauvaise métrique pour comparer des stratégies avec des temps de trading différents. Comment calculer le rendement effectif, pourquoi il faut fill_efficiency, et pourquoi une stratégie avec 27% de PnL peut surpasser une stratégie à 300%.