部落格

為什麼在ETHUSDT上最佳化的策略可能在山寨幣上失敗。如何正確按交易對分組（藍籌、大市值、垃圾幣）進行測試，以及什麼水平的cross-symbol robustness score才算足夠。

Binance/Bybit 上的資金費率如何將高槓杆下漂亮的回測結果變成確定的虧損。公式、真實策略的重新計算，以及資金費率不吞噬利潤的最大槓桿倍數。

「回測無幻覺」系列終篇。如何構建N策略×M交易對的編排器，實現級聯模式的優先和fallback填充，選擇dual_size，以及為什麼不能通過簡單彙總PnL來回測策略組合。

回測與實盤交易之間差異的完整分類：從滑點和部分成交到程式碼庫不同步。實現一致性的架構模式、共享核心模組的 Python 示例以及生產環境監控清單。

為什麼回測的單點估計是一種危險的幻覺。蒙特卡洛自助法如何在2秒內計算出PnL和MaxDD的95%置信區間，以及為什麼這是策略上線前的必要步驟。

加密交易所之間的資金費率套利如何運作，為什麼 Binance、Bybit、OKX 和 dYdX 上的費率不同，以及如何構建監控和執行系統來從這些差異中提取利潤。

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