← العودة إلى قائمة المقالات
March 30, 2026
5 دقائق للقراءة

نماذج Copula لنمذجة المخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة

نماذج Copula لنمذجة المخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة
#مخاطر
#copula
#محفظة
#VaR
#اعتماد-ذيلي

نماذج Copula — توزيع المخاطر المشترك

الارتباط هو الأداة الأولى، لكنه مضلل بشكل خطير في أسواق العملات المشفرة.

لماذا يفشل الارتباط الخطي

  1. توزيعات غير إهليلجية. التفلطح في عوائد BTC اليومية يتجاوز 10.
  2. اعتماد غير متماثل. الأصول أكثر ارتباطاً خلال الانخفاضات.
  3. الاعتماد الذيلي. لا يمكن التقاطه بالارتباط الخطي.

عائلات Copula والاعتماد الذيلي

مقارنة الاعتماد الذيلي

Vine Copula: الحل عالي الأبعاد

هيكل Vine copula

تقسم Vine copula إلى تسلسل من copula ثنائية المتغير. كل زوج له عائلته ومعلماته الخاصة.

الروابط

blog.disclaimer

Authors

Eugen Soloviov
Eugen Soloviov

Trading-systems engineer

Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.

Newsletter

ابقَ متقدماً على السوق

اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على رؤى حصرية حول تداول الذكاء الاصطناعي وتحليلات السوق وتحديثات المنصة.

نحترم خصوصيتك. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.