← العودة إلى قائمة المقالات
March 30, 2026
5 دقائق للقراءة
نماذج Copula لنمذجة المخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة
#مخاطر
#copula
#محفظة
#VaR
#اعتماد-ذيلي

الارتباط هو الأداة الأولى، لكنه مضلل بشكل خطير في أسواق العملات المشفرة.
لماذا يفشل الارتباط الخطي
- توزيعات غير إهليلجية. التفلطح في عوائد BTC اليومية يتجاوز 10.
- اعتماد غير متماثل. الأصول أكثر ارتباطاً خلال الانخفاضات.
- الاعتماد الذيلي. لا يمكن التقاطه بالارتباط الخطي.
عائلات Copula والاعتماد الذيلي

Vine Copula: الحل عالي الأبعاد

تقسم Vine copula إلى تسلسل من copula ثنائية المتغير. كل زوج له عائلته ومعلماته الخاصة.
الروابط
blog.disclaimer
Authors
Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Read More
Read Now →
المراجحة في أسواق التنبؤات: التكاليف الخفية والرسوم والحسابات الحقيقية
May 12, 2026 5 min read
Read Now →
AI Hedge Fund: صندوق متعدد الوكلاء حيث يصوت محللو الذكاء الاصطناعي على الصفقات
Apr 19, 2026 5 min read
Read Now →
إعادة توازن محفظة ETF تلقائياً: كيف بنينا بوتاً لـ Tinkoff Invest
Mar 26, 2026 5 min read