Portfolio Construction & Risk
From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.
- 01
Sep 25, 2025#portfolio optimizationنظرية محفظة ماركويتز للعملات المشفرة: من الصفر إلى الاحتراف
بناء محافظ عملات مشفرة مثالية باستخدام Python — لأن YOLO ليست استراتيجية. تعلّم كيفية تطبيق نظرية المحفظة الحائزة على جائزة نوبل على استثمارات العملات المشفرة مع أمثلة عملية بلغة Python.
- 02
May 22, 2026#تحسين المحفظة12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها
سلة واحدة من العملات المشفرة، اثنتا عشرة خوارزمية لتخصيص الأصول، مقارنة واحدة صادقة. لقد قمنا بفتح مصدر مُحسِّن محفظة Rust الذي يدير HRP، HERC، MVO، بلاك-ليترمان، NCO، تجميع الإنتروبيا والمزيد خلف واجهة واحدة — إليك كيف تفكر كل واحدة ولماذا لا يوجد فائز واحد.
- 03
May 25, 2026#تحسين المحفظةداخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White
غوص عميق في Pipeline — خوارزمية التخصيص المركبة التي بنيناها فوق HRP. التكافؤ الهرمي للمخاطر كأساس، وتراكب طويل/قصير مدفوع بإشارات الوكيل والثقة، وتصحيح نهائي للمخاطر عبر CVaR مع تعديل تقلب Hull-White. الرياضيات الكاملة من مواصفاتنا، بالإضافة إلى تطبيق Rust الفعلي.
- 04
Mar 30, 2026#مخاطرنماذج Copula لنمذجة المخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة
ما وراء الارتباط الخطي — استخدام نماذج Copula لالتقاط الاعتماد الذيلي والمخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة لتقدير دقيق لـ VaR و CVaR.
- 05
Jun 23, 2026#إدارة المخاطرمعيار Kelly للاستراتيجيات: كيف تختار حجم المركز وتوزع رأس المال
الاستراتيجية ذات التوقع الرياضي الموجب قد تفجر الحساب إذا أخطأت في حجم الرهان. نشرح معيار Kelly من اشتقاق الصيغة وصولا إلى محفظة الاستراتيجيات: لماذا يكون full Kelly خطيرا، وكيف يمنح Kelly الجزئي 75% من النمو عند نصف التذبذب، وحاسبة تفاعلية ترى فيها كيف تغير حصة Kelly العائد والمخاطرة.
- 06
May 23, 2025#portfolio managementPortfolio Balancer: نظام إدارة الاستثمار الهرمي
نظرة عامة على نظام إدارة الاستثمار Portfolio Balancer، الذي ينظم الأصول في هيكل هرمي مشابه لنظام الملفات لتبسيط عمليات الاستثمار المعقدة.
- 07
Mar 26, 2026#etfإعادة توازن محفظة ETF تلقائياً: كيف بنينا بوتاً لـ Tinkoff Invest
بوت مفتوح المصدر بـ TypeScript/Bun لإعادة توازن محفظة ETF تلقائياً في Tinkoff Invest. أربعة أوضاع للتوازن، تداول بالهامش، دعم حسابات متعددة. مع الشيفرة المصدرية.