Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
CCXT: como os métodos WebSocket de order book realmente funcionam
Análise detalhada dos métodos WebSocket da CCXT para order books: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Testes reais em mais de 75 exchanges.
Fractais de Bill Williams: Uma Ferramenta Simples para Identificar Extremos e Reversões
Um guia prático sobre os fractais de Bill Williams: como funcionam, por que são eficazes, como combiná-los com o Alligator e como evitar armadilhas comuns.
Atratores em HFT: Quando a matemática encontra o mercado
Como o conceito de atratores e cointegração ajuda a construir estratégias neutras ao mercado e a entender a dinâmica do mercado.
Bill Williams: como um rebelde com formação em psicologia mudou o trading para sempre
Biografia, filosofia e invenções de Bill Williams — da psicologia de engenharia aos indicadores que mudaram o mercado.
O princípio da composição multiplicativa: um modelo de sinergia em quatro níveis nas estratégias de investimento
Uma abordagem sistemática à gestão de capital através da aplicação sequencial de diversificação, rebalanceamento de carteira, seguimento de tendências e aprimoramento algorítmico.
Portfolio Balancer: Sistema Hierárquico de Gestão de Investimentos
Uma visão geral do sistema de gestão de investimentos Portfolio Balancer, que organiza os ativos em uma estrutura hierárquica semelhante a um sistema de arquivos para simplificar processos de investimento complexos.
Combinando Dinamicamente Estratégias de Reversão à Média e Momentum em Arbitragem Estatística: Fundamentos Matemáticos e Implementação Prática
Uma exploração avançada de como integrar estratégias de reversão à média e momentum em arbitragem estatística usando decomposição de sinal baseada em PCA, modelos de mudança de regime e otimização dinâmica de portfólio.
Abordagem de Distância em Pairs Trading: Implementação e Análise com Rust
Uma análise abrangente das metodologias básicas e avançadas da Abordagem de Distância para pairs trading, com implementações práticas em Rust voltadas para traders de alta frequência e desenvolvedores de algoritmos.
Developing a Simple C++ Scalper Using FAST/FIX: Step-by-Step Guide
A step-by-step guide to building a C++ trading scalper bot using FAST/FIX protocols.
O Conceito de 'Desire Orderbook': Uma Abordagem Inovadora para a Previsão do Comportamento de Mercado
Desire orderbook — um conceito revolucionário de análise da estrutura de mercado baseado na previsão de ações potenciais dos participantes do mercado antes da sua execução real.
Análise da capacidade de previsão do comportamento de traders em DEX com base em identificação e modelagem
Como a transparência das DEX e os métodos modernos de identificação permitem prever o comportamento dos traders, detectar manipulações e construir um desire orderbook.
Construindo um algoritmo de market making para pares cripto usando o modelo Avellaneda-Stoikov
Um guia passo a passo para construir um algoritmo de market making para os pares USD+/wETH e USD+/cbbtc usando o modelo Avellaneda-Stoikov e PPO. Particularidades do trading onchain, gestão de inventário, treinamento RL.