Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
A cadeia de suprimentos de MEV: PBS, MEV-Boost e o mercado de blocos
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Arbitragem on-chain: ciclos atômicos, flash loans e o leilão que você precisa vencer
Encontrar um ciclo de arbitragem on-chain é a parte fácil. A parte difícil é vencer o leilão de prioridade de lance selado contra todos os outros searchers que encontraram o mesmo ciclo. Uma análise técnica de atomicidade, flash loans, backrunning e onde o lucro da arbitragem realmente sobrevive — incluindo CEX-DEX não atômico.
Impermanent Loss e LVR: a verdadeira matemática da lucratividade do LP
Impermanent loss, alavancagem de liquidez concentrada e perda-versus-rebalanceamento derivados de primeiros princípios. As formas fechadas, o resultado σ²/8, markout por bloco e a condição exata de taxa-versus-volatilidade sob a qual um LP realmente supera o HODL.
Dentro do slice: táticas de child order entre o seu scheduler e a exchange
Almgren-Chriss e VWAP apenas definem orçamentos de slice — a execução é vencida na camada tática. Timers de escalonamento, matemática de break-even maker-taker, semântica de fila em amend vs cancel-replace na Binance/OKX/CME, anti-sinalização de iceberg, e uma máquina de estados em Python por slice.
Curvas de slippage, não constantes de slippage: modelos de custo que sobrevivem ao contato com o trading ao vivo
Substitua o slippage de bps constante por curvas de custo dependentes de tamanho, volatilidade e liquidez: a lei da raiz quadrada, ajuste de curvas a partir de fills de TCA ou dados públicos, multiplicadores de estresse por regime, e por que o seu leaderboard de estratégias se reembaralha.
Smart Order Routing em Cripto: Uma Ordem, Doze Corretoras, Nenhum NBBO
Por que o SOR em cripto é mais difícil do que o roteamento em ações: sem fita consolidada, liquidez fantasma, capital pré-financiado. Uma otimização de roteamento convexa com matemática e Python, táticas cientes de maker e tabelas de classificação de markout por corretora vindas da sua própria TCA.
A decisão maker-taker: faixas de taxas, rebates e o custo real de cruzar o spread
Maker vs taker é uma operação de seleção adversa disfarçada de tabela de taxas. Matemática do break-even via Glosten-Milgrom, faixas de taxas reais em cripto e descontos por token, história da mineração de rebates, valor do rebate dependente da fila, e como modelar taxas escalonadas em um backtest.
Implementation shortfall e TCA caseiro: medindo o que a execução realmente custa
O implementation shortfall de Perold transformado em um pipeline de TCA funcional para bots de cripto: decomposição em torno do preço de chegada, curvas de markout em t+1s/10s/60s, ~200 linhas de Python sobre suas próprias execuções, e realimentando os resultados no modelo de custos do seu backtest.
Liquidações on-chain: a mecânica da Aave e da Compound, e o negócio dos bots ao redor delas
Como funcionam de fato as liquidações na Aave v3 e na Compound: a matemática do health factor, close factors, liquidation bonuses, os gatilhos do oráculo Chainlink, e o que é preciso para rodar um bot de liquidação com flash loan em 2026.
Uniswap v3 para Quants: Liquidez Concentrada e Matemática de Ticks a Partir dos Princípios Fundamentais
Como o Uniswap v3 realmente funciona por baixo do capô: reservas virtuais, liquidez L, sqrtPriceX96, matemática de ticks, feeGrowthInside, e por que uma posição de LP é um payoff de venda de volatilidade. Com fórmulas exatas e um exemplo numérico resolvido.
Anatomia do MEV: sandwiches, frontrunning e a floresta escura do mempool
Todo swap que você envia para um RPC público é uma ordem limitada visível que ninguém é obrigado a honrar. Uma análise técnica de como funciona a extração de MEV: ordenação no mempool, matemática do sandwich no Uniswap v2, PGAs, Flashbots e defesas do trader.
Simulação de fills: a escada da fantasia do preço de fechamento à realidade ciente da fila
Cinco degraus de fidelidade na simulação de fills — de fills a preço de fechamento a modelos probabilísticos de posição na fila. Fills parciais como máquina de estados, limites de probabilidade de fill de ordens limitadas como faixa de PnL, e um loop de calibração contra fills ao vivo.