Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikelen
CCXT: hoe WebSocket-orderboekmethoden echt werken
Gedetailleerde uitleg van de CCXT WebSocket-methoden voor orderboeken: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols. Echte tests op 75+ exchanges.
Bill Williams Fractals: Een Eenvoudig Hulpmiddel om Extremen en Omkeringen te Herkennen
Een praktische gids over Bill Williams fractals: hoe ze werken, waarom ze effectief zijn, hoe je ze combineert met de Alligator, en hoe je veelvoorkomende valkuilen vermijdt.
Attractoren in HFT: Wanneer wiskunde de markt ontmoet
Hoe het concept van attractoren en cointegratie helpt bij het bouwen van marktneutrale strategieën en het begrijpen van marktdynamiek.
Bill Williams: hoe een non-conformist met een diploma in psychologie het handelen voor altijd veranderde
Biografie, filosofie en uitvindingen van Bill Williams — van technische psychologie tot indicatoren die de markt veranderden.
Het principe van multiplicatieve compositie: een vierlaags synergiemodel in beleggingsstrategieën
Een systematische benadering van vermogensbeheer door de sequentiële toepassing van diversificatie, portefeuilleherbalancering, trendvolging en algoritmische versterking.
Portfolio Balancer: Hiërarchisch Beleggingsbeheersysteem
Een overzicht van het Portfolio Balancer beleggingsbeheersysteem, dat activa organiseert in een hiërarchische structuur vergelijkbaar met een bestandssysteem om complexe beleggingsprocessen te vereenvoudigen.
Dynamisch combineren van Mean Reversion- en Momentum-strategieën in statistische arbitrage: wiskundige grondslagen en praktische implementatie
Een geavanceerde verkenning van hoe mean reversion- en momentum-strategieën te integreren zijn in statistische arbitrage met behulp van PCA-gebaseerde signaaldecompositie, regime-switching modellen en dynamische portefeuille-optimalisatie.
Distance Approach in Pairs Trading: Implementatie en Analyse met Rust
Een uitgebreide analyse van de basale en geavanceerde Distance Approach-methodologieën voor pairs trading, met praktische implementaties in Rust, toegespitst op high-frequency traders en algoritmische ontwikkelaars.
Developing a Simple C++ Scalper Using FAST/FIX: Step-by-Step Guide
A step-by-step guide to building a C++ trading scalper bot using FAST/FIX protocols.
Het 'Desire Orderbook'-concept: een innovatieve benadering voor het voorspellen van marktgedrag
Desire orderbook — een revolutionair concept voor marktstructuuranalyse, gebaseerd op het voorspellen van mogelijke acties van marktdeelnemers voordat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Analyse van de mogelijkheden om trader-gedrag op DEX te voorspellen op basis van identificatie en modellering
Hoe de transparantie van DEX en moderne identificatiemethoden het mogelijk maken om het gedrag van traders te voorspellen, manipulaties te detecteren en een desire orderbook te bouwen.
Een market-making-algoritme bouwen voor crypto-paren met het Avellaneda-Stoikov-model
Een stapsgewijze handleiding voor het bouwen van een market-making-algoritme voor de paren USD+/wETH en USD+/cbbtc met het Avellaneda-Stoikov-model en PPO. Onchain-handelsaspecten, voorraadbeheer, RL-training.