Блог

Как DeepLOB объединяет CNN, inception-модуль и LSTM для прогнозирования движений средней цены по сырым данным книги ордеров — архитектура, реальные цифры на FI-2010 и рабочая реализация на PyTorch.

Глубокий разбор Pipeline — композитного алгоритма аллокации, который мы построили поверх HRP. Иерархический паритет риска как база, long/short-оверлей по сигналам агента с учётом уверенности, и финальная коррекция риска через CVaR с поправкой Халла–Уайта. Вся математика по нашей спецификации плюс реальная реализация на Rust.

Одна корзина криптоактивов, двенадцать алгоритмов аллокации, одно честное сравнение. Мы выложили в open source портфельный оптимизатор на Rust, который запускает HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling и другие за единым интерфейсом — разбираем, как мыслит каждый и почему единственного победителя не существует.

Архитектура OneTick — enterprise-grade time-series движка для тиковых данных. DAG-запросы через Event Processors, унификация real-time и исторических данных, рыночный надзор (MiFID II, MAR, SEC), TCA, квантовый ресёрч и сравнение с kdb+.

Разбор архитектуры TradingAgents — open-source фреймворка на LangGraph, где LLM-агенты (аналитики, исследователи, трейдер, риск-менеджмент, портфельный менеджер) ведут структурированные дебаты и принимают торговые решения.

Разбор арбитража между Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion и Kalshi. Динамические комиссии, кросс-чейн мосты, проскальзывание, resolution risk — и почему спред в 5% может оказаться убыточным.

Архитектура T-Bricks — модульной HFT-платформы на C++ для маркет-мейкинга, арбитража ETF и централизованного риск-менеджмента. 100+ клиентов, 150+ бирж, наносекундные задержки.