Exploration approfondie du trading par IA, de l'analyse de marché et de l'avenir de la DeFi.
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Comment DeepLOB combine un CNN, un module inception et un LSTM pour prédire les mouvements du prix médian à partir de données brutes du carnet d'ordres — l'architecture, les vrais chiffres FI-2010 et une réimplémentation PyTorch fonctionnelle.
Une plongée en profondeur dans Pipeline, l'algorithme d'allocation composite que nous avons construit au-dessus de HRP. Hierarchical Risk Parity comme socle, une couche long/short pilotée par les signaux d'agents et la confiance, et une correction de risque finale via CVaR avec un ajustement de volatilité Hull-White. Toutes les mathématiques de notre spécification, ainsi que l'implémentation réelle en Rust.
Un panier de cryptos, douze algorithmes d'allocation, une comparaison honnête. Nous avons publié en open source un optimiseur de portefeuille en Rust qui exécute HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling et bien d'autres derrière une seule interface — voici comment chacun raisonne et pourquoi il n'existe pas de gagnant unique.
Architecture d'OneTick — un moteur de séries temporelles de niveau entreprise pour les données tick. Requêtes DAG via des Event Processors, données historiques et temps réel unifiées, surveillance de marché (MiFID II, MAR, SEC), TCA, recherche quantitative et comparaison avec kdb+.
Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.
Décryptage de l'arbitrage entre Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion et Kalshi. Frais dynamiques, ponts cross-chain, slippage, risque de résolution — et pourquoi un spread de 5% peut quand même faire perdre de l'argent.
Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.