部落格

DeepLOB 如何將 CNN、inception 模組和 LSTM 結合起來，從原始訂單簿資料預測中間價的走向——其架構、真實的 FI-2010 資料，以及一份可執行的 PyTorch 復現實現。

深入探討 Pipeline——我們基於HRP構建的複合配置演算法。以分層風險平價作為基礎，通過代理訊號和置信度驅動的多空疊加層，以及通過基於Hull-White波動率調整的CVaR進行最終風險校正。包含我們規範中的完整數學原理，以及實際的Rust實現。

一籃子加密貨幣，十二種配置演算法，一次誠實的比較。我們開源了一個Rust投資組合最佳化器，它通過一個單一介面執行HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、熵池等演算法——這裡是每種演算法的思路以及為什麼沒有單一贏家。

OneTick架構——面向Tick資料的企業級時間序列引擎。通過Event Processor的DAG查詢、即時與歷史資料統一、市場監控（MiFID II、MAR、SEC）、TCA、量化研究，以及與kdb+的比較。

深入解析TradingAgents架構 — 基於LangGraph的開源框架，LLM智慧體（分析師、研究員、交易員、風控、投資組合經理）通過結構化辯論做出交易決策。

解析Polymarket、Limitless、Predict.fun、Opinion和Kalshi之間的套利。動態手續費、跨鏈橋、滑點、結算風險——以及為什麼5%的價差可能仍然虧損。

T-Bricks架構 — 用於做市、ETF套利和集中風險管理的C++模組化HFT平臺。100+客戶，150+交易所，納秒級延遲。