Eugen Soloviov

Eugen Soloviov

Trading-systems engineer

Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.

Articles

Ein Blick in unseren Hausalgorithmus: HRP + Long/Short + CVaR mit Hull-White

Ein Blick in unseren Hausalgorithmus: HRP + Long/Short + CVaR mit Hull-White

Ein tiefer Einblick in Pipeline — den zusammengesetzten Allokationsalgorithmus, den wir auf Basis von HRP gebaut haben. Hierarchical Risk Parity als Fundament, ein Long/Short-Overlay gesteuert von Agentensignalen und Konfidenz, sowie eine abschließende Risikokorrektur über CVaR mit einer Hull-White-Volatilitätsanpassung. Die vollständige Mathematik aus unserer Spezifikation, plus die tatsächliche Rust-Implementierung.

12 Algorithmen zur Portfoliooptimierung im Vergleich: HRP, Black-Litterman, NCO und mehr

12 Algorithmen zur Portfoliooptimierung im Vergleich: HRP, Black-Litterman, NCO und mehr

Ein Krypto-Korb, zwölf Allokationsalgorithmen, ein ehrlicher Vergleich. Wir haben einen Rust-Portfoliooptimierer als Open Source veröffentlicht, der HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling und mehr hinter einer einzigen Schnittstelle vereint — hier erfahren Sie, wie jeder von ihnen denkt und warum es keinen einzelnen Gewinner gibt.

OneTick: Die Plattform, auf der Börsen Spoofer fangen und Hedgefonds Alpha jagen

OneTick: Die Plattform, auf der Börsen Spoofer fangen und Hedgefonds Alpha jagen

Architektur von OneTick — eine Time-Series-Engine der Enterprise-Klasse für Tick-Daten. DAG-Queries via Event Processors, vereinheitlichte Echtzeit- und historische Daten, Marktüberwachung (MiFID II, MAR, SEC), TCA, Quant Research und Vergleich mit kdb+.

TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund

TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund

Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.

Arbitrage auf Prognosemärkten: Versteckte Kosten, Gebühren und die reale Rechnung

Arbitrage auf Prognosemärkten: Versteckte Kosten, Gebühren und die reale Rechnung

Eine Analyse der Arbitrage zwischen Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion und Kalshi. Dynamische Gebühren, Cross-Chain-Bridges, Slippage, Resolution-Risiko — und warum ein Spread von 5% trotzdem Verlust bringen kann.

T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works

T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works

Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.

Flowsurface: Open-Source-Orderflow-Plattform für Krypto-Märkte

Flowsurface: Open-Source-Orderflow-Plattform für Krypto-Märkte

Ein Review von Flowsurface — einer kostenlosen Desktop-Anwendung in Rust für Echtzeit-DOM-Heatmaps, Footprint-Charts, Time & Sales und Depth-Ladder-Visualisierung. Unterstützt Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX und MEXC.

Fincept Terminal: Open-Source-Alternative zum Bloomberg Terminal auf Basis von C++ und KI

Fincept Terminal: Open-Source-Alternative zum Bloomberg Terminal auf Basis von C++ und KI

Ausführlicher Test von Fincept Terminal v4 — einer nativen Desktop-Anwendung auf Basis von C++20 und Qt6 mit 37 KI-Agenten, QuantLib und über 100 Datenkonnektoren für professionellen Handel.

AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта

AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта

Разбор архитектуры AutoHedge от The Swarm Corporation. Как мультиагентная система на базе Swarms.ai генерирует торговые гипотезы, оценивает риски и автоматически исполняет сделки.

Kronos: Ein Foundation-Modell, das Candlestick-Charts das Sprechen in Transformer-Sprache beibringt

Kronos: Ein Foundation-Modell, das Candlestick-Charts das Sprechen in Transformer-Sprache beibringt

Review zu Kronos — einem Foundation-Modell für OHLCV-Candle-Prognosen. BSQ-Tokenizer, hierarchischer Decoder, zweistufiges Sampling, Qlib-Trainingspipeline. Wie ein Modell die 'Sprache' der Börse lernt.

Jesse: Crypto-Algo-Trading-Framework mit minutenbasierter Engine in Python und Rust

Jesse: Crypto-Algo-Trading-Framework mit minutenbasierter Engine in Python und Rust

Ausführliche Review von Jesse — einem Algo-Trading-Framework für Krypto-Märkte. Minutenbasierte Simulation, Strategien als Zustandsautomaten, Rust-beschleunigte Indikatoren, Optimierung mit Overfitting-Schutz und die Grenze zwischen Open-Source-Kern und Live-Trading.

AI Hedge Fund: Ein Multi-Agenten-Fonds, in dem KI-Analysten über Trades abstimmen

AI Hedge Fund: Ein Multi-Agenten-Fonds, in dem KI-Analysten über Trades abstimmen

Ein tiefer Einblick in AI Hedge Fund von virattt — ein Open-Source-System, in dem mehrere LLM-Agenten mit unterschiedlichen Analysestilen ein Portfolio durch einen Risikofilter aufbauen. Architektur, Agenten, Grenzen und Lehren für reale Systeme.