Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Dans notre algorithme maison : HRP + Long/Short + CVaR avec Hull-White
Une plongée en profondeur dans Pipeline, l'algorithme d'allocation composite que nous avons construit au-dessus de HRP. Hierarchical Risk Parity comme socle, une couche long/short pilotée par les signaux d'agents et la confiance, et une correction de risque finale via CVaR avec un ajustement de volatilité Hull-White. Toutes les mathématiques de notre spécification, ainsi que l'implémentation réelle en Rust.
12 algorithmes d'optimisation de portefeuille comparés : HRP, Black-Litterman, NCO et au-delà
Un panier de cryptos, douze algorithmes d'allocation, une comparaison honnête. Nous avons publié en open source un optimiseur de portefeuille en Rust qui exécute HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling et bien d'autres derrière une seule interface — voici comment chacun raisonne et pourquoi il n'existe pas de gagnant unique.
OneTick : la plateforme où les bourses attrapent les spoofers et les hedge funds chassent l'alpha
Architecture d'OneTick — un moteur de séries temporelles de niveau entreprise pour les données tick. Requêtes DAG via des Event Processors, données historiques et temps réel unifiées, surveillance de marché (MiFID II, MAR, SEC), TCA, recherche quantitative et comparaison avec kdb+.
TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund
Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.
Arbitrage sur les marchés de prédiction : coûts cachés, frais et le vrai calcul
Décryptage de l'arbitrage entre Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion et Kalshi. Frais dynamiques, ponts cross-chain, slippage, risque de résolution — et pourquoi un spread de 5% peut quand même faire perdre de l'argent.
T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works
Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.
Flowsurface : plateforme open-source d'orderflow pour les marchés crypto
Une revue de Flowsurface — une application de bureau gratuite écrite en Rust pour la visualisation en temps réel de la heatmap DOM, des footprint charts, du time & sales et du depth ladder. Compatible avec Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX et MEXC.
Fincept Terminal : alternative open source au Bloomberg Terminal bâtie en C++ et IA
Analyse approfondie de Fincept Terminal v4 — une application de bureau native construite en C++20 et Qt6 avec 37 agents IA, QuantLib et plus de 100 connecteurs de données pour le trading professionnel.
AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта
Разбор архитектуры AutoHedge от The Swarm Corporation. Как мультиагентная система на базе Swarms.ai генерирует торговые гипотезы, оценивает риски и автоматически исполняет сделки.
Kronos : un modèle de fondation qui apprend aux chandeliers japonais à parler le langage des transformers
Revue de Kronos, un modèle de fondation pour la prévision de chandeliers OHLCV. Tokenizer BSQ, décodeur hiérarchique, échantillonnage en deux étapes, pipeline d'entraînement Qlib. Comment un modèle apprend le « langage » de la bourse.
Jesse : framework d'algo-trading crypto avec moteur à la minute en Python et Rust
Revue approfondie de Jesse, un framework d'algo-trading pour les marchés crypto. Simulation à la minute, stratégies conçues comme des machines à états, indicateurs accélérés par Rust, optimisation avec protection contre l'overfitting, et la frontière entre le noyau open-source et le trading en direct.
AI Hedge Fund : un fonds multi-agents où des analystes IA votent sur les transactions
Une plongée en profondeur dans AI Hedge Fund de virattt — un système open source où plusieurs agents LLM aux styles d'analyse différents construisent un portefeuille à travers un filtre de risque. Architecture, agents, limites et leçons pour de vrais systèmes.