Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
บทความ
CCXT: วิธีการทำงานของ WebSocket Orderbook Methods อย่างแท้จริง
อธิบายรายละเอียด CCXT WebSocket methods สำหรับ orderbook: watchOrderBook, watchBidsAsks, watchOrderBookForSymbols พร้อมผลการทดสอบจริงบน 75+ exchanges
Fractals ของ Bill Williams: เครื่องมือง่ายๆ สำหรับระบุจุดสูงสุด-ต่ำสุดและจุดกลับตัว
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับ Fractals ของ Bill Williams: หลักการทำงาน เหตุใดจึงได้ผล การใช้ร่วมกับ Alligator และวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป
แอตแทรกเตอร์ใน HFT: เมื่อคณิตศาสตร์พบกับตลาด
แนวคิดเรื่องแอตแทรกเตอร์และโคอินทิเกรชันช่วยสร้างกลยุทธ์ที่เป็นกลางต่อตลาดและทำความเข้าใจพลวัตของตลาดได้อย่างไร
Bill Williams: นักเทรดผู้มีปริญญาด้านจิตวิทยาที่เปลี่ยนโลกการเทรดตลอดกาล
ชีวประวัติ แนวคิด และสิ่งประดิษฐ์ของ Bill Williams — จากจิตวิทยาวิศวกรรมสู่อินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงตลาด
หลักการองค์ประกอบแบบทวีคูณ: แบบจำลองการทำงานร่วมกันสี่ระดับในกลยุทธ์การลงทุน
แนวทางเชิงระบบในการบริหารจัดการทุนผ่านการใช้การกระจายความเสี่ยง การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ การติดตามแนวโน้ม และการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอัลกอริทึมอย่างต่อเนื่อง
Portfolio Balancer: ระบบบริหารการลงทุนแบบลำดับชั้น
ภาพรวมของระบบบริหารการลงทุน Portfolio Balancer ที่จัดระเบียบสินทรัพย์ในโครงสร้างลำดับชั้นคล้ายกับระบบไฟล์ เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการลงทุน
การรวมกลยุทธ์ Mean Reversion และ Momentum แบบไดนามิกในการอาร์บิทราจเชิงสถิติ: รากฐานทางคณิตศาสตร์และการนำไปใช้จริง
การสำรวจเชิงลึกว่าจะรวมกลยุทธ์ mean reversion และ momentum ในการอาร์บิทราจเชิงสถิติอย่างไร โดยใช้การสลายสัญญาณด้วย PCA โมเดลการสลับระบอบ และการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอแบบไดนามิก
วิธีการ Distance Approach ในการเทรด Pairs Trading: การนำไปใช้และการวิเคราะห์ด้วย Rust
การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับระเบียบวิธี Distance Approach ทั้งแบบพื้นฐานและขั้นสูงสำหรับการเทรด Pairs Trading พร้อมการนำไปใช้งานจริงใน Rust ที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดความถี่สูงและนักพัฒนาระบบเทรดเชิงอัลกอริทึม
การพัฒนาสกัลเปอร์ C++ แบบง่ายโดยใช้ FAST/FIX: คู่มือทีละขั้นตอน
คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างบอทสกัลเปอร์เทรดดิ้งด้วย C++ โดยใช้โปรโตคอล FAST/FIX
แนวคิด 'Desire Orderbook': แนวทางนวัตกรรมในการพยากรณ์พฤติกรรมตลาด
Desire orderbook — แนวคิดปฏิวัติการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด โดยอิงจากการคาดการณ์การกระทำที่อาจเกิดขึ้นของผู้เข้าร่วมตลาดก่อนที่จะถูกดำเนินการจริง
การวิเคราะห์ความสามารถในการทำนายพฤติกรรมของเทรดเดอร์บน DEX โดยอาศัยการระบุตัวตนและการสร้างแบบจำลอง
ความโปร่งใสของ DEX และวิธีการระบุตัวตนสมัยใหม่ช่วยให้ทำนายพฤติกรรมเทรดเดอร์ ตรวจจับการปั่นตลาด และสร้าง Desire Orderbook ได้อย่างไร
การสร้างอัลกอริทึม Market Making สำหรับคู่เหรียญคริปโตด้วยโมเดล Avellaneda-Stoikov
คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างอัลกอริทึม market making สำหรับคู่ USD+/wETH และ USD+/cbbtc โดยใช้โมเดล Avellaneda-Stoikov และ PPO รวมถึงฟีเจอร์การเทรด onchain, การจัดการ inventory และการฝึก RL