Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikelen
Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White
A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
12 Portfolio Optimization Algorithms, Compared: HRP, Black-Litterman, NCO and Beyond
One basket of crypto, twelve allocation algorithms, one honest comparison. We open-sourced a Rust portfolio optimizer that runs HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling and more behind a single interface — here is how each one thinks and why no single winner exists.
OneTick: het platform waar beurzen spoofers vangen en hedgefondsen op alfa jagen
Architectuur van OneTick — een time-series-engine op enterprise-niveau voor tickdata. DAG-queries via Event Processors, geünificeerde realtime en historische data, marktbewaking (MiFID II, MAR, SEC), TCA, quantitatief onderzoek en vergelijking met kdb+.
TradingAgents: Multi-Agent AI Framework That Models a Hedge Fund
Architecture deep dive into TradingAgents — an open-source LangGraph framework where LLM agents (analysts, researchers, trader, risk management, portfolio manager) engage in structured debates to make trading decisions.
Arbitrage op prediction markets: verborgen kosten, fees en de echte rekensom
Een analyse van arbitrage tussen Polymarket, Limitless, Predict.fun, Opinion en Kalshi. Dynamische fees, cross-chain bridges, slippage, resolution risk — en waarom een spread van 5% alsnog verlies kan opleveren.
T-Bricks (Broadridge): How the Platform Powering Prop Firms Works
Architecture of T-Bricks — a modular HFT platform in C++ for market making, ETF arbitrage, and centralized risk management. 100+ clients, 150+ exchanges, nanosecond latencies.
Flowsurface: Open-Source Orderflow-Platform voor Cryptomarkten
Een review van Flowsurface — een gratis desktopapplicatie gebouwd in Rust voor real-time DOM-heatmap, footprint-charts, time & sales en depth-ladder-visualisatie. Ondersteunt Binance, Bybit, Hyperliquid, OKX en MEXC.
Fincept Terminal: open-source Bloomberg Terminal-alternatief gebouwd op C++ en AI
Diepgaande review van Fincept Terminal v4 — een native desktopapplicatie gebouwd op C++20 en Qt6 met 37 AI-agents, QuantLib en 100+ dataconnectoren voor professionele trading.
AutoHedge: Обзор автономного AI-хедж-фонда на базе роевого интеллекта
Разбор архитектуры AutoHedge от The Swarm Corporation. Как мультиагентная система на базе Swarms.ai генерирует торговые гипотезы, оценивает риски и автоматически исполняет сделки.
Kronos: een foundationmodel dat candlestickcharts de taal van transformers leert spreken
Review van Kronos, een foundationmodel voor het voorspellen van OHLCV-candles. BSQ-tokenizer, hiërarchische decoder, tweetraps sampling, Qlib-trainingspipeline. Hoe een model de 'taal' van de beurs leert.
Jesse: crypto algo-trading framework met een minuutgebaseerde engine in Python en Rust
Diepgaande review van Jesse — een algo-trading framework voor cryptomarkten. Minuutgebaseerde simulatie, strategieën als state machines, met Rust versnelde indicatoren, optimalisatie met overfitting-bescherming, en de grens tussen de open-source kern en live trading.
AI Hedge Fund: een multi-agent fonds waarin AI-analisten over trades stemmen
Een grondige verkenning van AI Hedge Fund van virattt — een opensourcesysteem waarin meerdere LLM-agenten met verschillende analysestijlen een portefeuille opbouwen via een risicofilter. Architectuur, agenten, beperkingen en lessen voor echte systemen.