Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Statistical Arbitrage and Pairs Trading in Crypto Markets: From Cointegration to the Kalman Filter
A complete guide to statistical arbitrage for crypto markets. Cointegration, Kalman filter, basis strategies, cross-exchange arbitrage. With backtests and Python code.
Трейдердин санарип манжа изи: маркет-мейкерди ордер китебиндеги жүрүм-туруму боюнча кантип таануу керек
Ар бир алгоритм өзгөчө манжа изин калтырат. Аны окууну үйрөнсөңүз — сделкаңыздын экинчи тарабында ким тургандыгын билесиз.
Активдүү убакыт боюнча PnL: стратегиялардын рейтингин өзгөрткөн көрсөткүч
Эмне үчүн таза жылдык PnL соода убактысы ар кандай стратегияларды салыштыруу үчүн начар көрсөткүч. Натыйжалуу кирешелүүлүктү кантип эсептөө керек, эмне үчүн fill_efficiency керек жана эмне үчүн 27% PnL менен стратегия 300% менен стратегиядан жогору болушу мүмкүн.
Адаптивдүү Drill-Down: Мүнөттөн чийки сатылымдарга чейинки өзгөрмө деталдуулуктагы бэктест
Адаптивдүү дайындар деталдуулугу бэктесттерди кантип ылдамдатат жана сактагычты кантип үнөмдөйт: 1m'ден 1s, 100ms жана чийки сатылымдарга чейин drill-down баа олуттуу өзгөргөн же көлөм секирген жерде гана, бүткүл тарыхый катарда эмес.
Агрегатталган Parquet кэши: мультитаймфрейм бэктесттерди жүздөгөн эсе кантип ылдамдатуга болот
Мүнөттүк шамдардан таймфреймдерди жана индикаторлорду алдын ала кантип эсептөө, аларды parquet форматында сактоо жана артык кайра эсептөөлөрсүз стратегияларды массалык тестирлөө үчүн пайдалануу.
Walk-Forward Optimization: The Only Honest Strategy Test
Why a single train/test split does not protect against overfitting, how walk-forward optimization systematically verifies parameter robustness, and why a strategy with +3342% PnL@ML on 21 parameters is a ticking time bomb without WFO.
Signal Correlation: How Many Pairs to Monitor
Why 10 crypto pairs don't provide 10x diversification, how to calculate effective_N via correlation_factor, and how many pairs you really need to monitor for 80-90% orchestrator slot utilization.
Polars vs Pandas for Algotrading: Benchmarks on Real Data
Detailed comparison of Polars and Pandas on algotrading tasks: benchmarks for filtering, aggregation, rolling signal computations, I/O, and memory consumption. Hybrid Polars + Numba architecture for maximum backtest performance.
Плато анализи: туруктуу оптимумду overfitting-тен кантип айырмалоо керек
Стратегиянын эң мыкты параметрлерин табуу эмне үчүн иштин жарымы гана. Туруктуу платону начар чокудан визуалдык жана сандык жактан кантип айырмалоо керек, жана оптималдаштырылган стратегияны продакшенге чыгаруудан мурун Optuna contour plot-тору эмне үчүн милдеттүү кадам.
Координаталык түшүү менен Байес оптималдаштыруусу: кимиси жакшыраак параметрлерди табат
12+ параметр үчүн толук издөө эмне үчүн мүмкүн эмес, координаталык түшүү өз ара аракеттенүүлөрдү кантип өткөрүп жиберет, жана TPE сэмплери менен Optuna 500 итерацияда OAT 96-да таба албаган нерсени кантип табат. Практикалык код мисалдары, сэмплерлерди салыштыруу жана көп максаттуу оптималдаштыруу.
Мульти-символдук валидация: стратегияңды бардык жуптарда сынап көр
ETHUSDT боюнча оптималдаштырылган стратегия эмне үчүн альткоиндерде ишке ашпай калышы мүмкүн. Жуп топтору (blue chips, large caps, shitcoins) боюнча туура тестирлөө жана жетиштүү деп эсептелген cross-symbol туруктуулук көрсөткүчү.
Фандинг ставкалары левереджиңизди өлтүрөт: PnL×50x эмне үчүн фантастика
Binance/Bybit биржаларындагы фандинг ставкалары жогорку левереждүү бэктест натыйжаларын кепилденген жоготууга кантип айландырат. Формулалар, чыныгы стратегияларды кайра эсептөө жана фандинг пайданы жебей турган максималдуу левередж.