Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
AI4Finance Foundation: Алго-трейдинг үчүн FinGPT, FinRL жана FinRobot экосистемасы
AI4Finance Foundation экосистемасы боюнча толук колдонмо: FinGPT (каржы үчүн LLM + LoRA), FinRL (трейдинг үчүн күчөтүлгөн окутуу), FinRobot (көп агенттик оркестрлөө). Спутниктер, конвейерлер жана практикалык колдонуу.
VectorBT: The Fastest Backtesting Framework for Python
Overview of VectorBT — an innovative quantitative analysis library that changes the approach to backtesting thanks to the power of NumPy and Numba.
Крипто портфелдериндеги биргелешкен тобокелдикти моделдөө үчүн копула моделдери
Сызыктуу корреляциядан ары — крипто валюта портфелдеринде так VaR жана CVaR баалоо үчүн куйрук көз карандылыгын жана биргелешкен тобокелдикти чагылдырган копула моделдерин колдонуу.
ZigBolt: Why We Built Our Own Aeron in Zig and Hit 20 Nanoseconds Per Message
How and why we built an ultra-low-latency messaging system for HFT from scratch in Zig. No JVM, no GC, no surprises. SPSC ring buffer at 20 ns, IPC at 30 ns, codec at 0 ns. With benchmarks.
ETF портфелин автоматтык теңдемдөө: Tinkoff Invest үчүн ботту кантип түздүк
Tinkoff Invest'те ETF портфелин автоматтык теңдемдөө үчүн ачык баштапкы коддуу TypeScript/Bun боту. Теңдемдөөнүн төрт режими, маржиналдык соода, көп аккаунтту колдоо. Баштапкы коду менен.
Aeron: HFT тармагынын жарымын кыймылдаткан билдирүү системасынын ичи
Aeron-го терең сүңгүү — жогорку жыштыктагы соода үчүн Real Logic компаниясынын билдирүү системасы. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Ичинде эмне бар, ал кантип иштейт жана тоскоолдуктар кайда.
How to Catch Drops After Shitcoin Pumps: A Systematic Approach
A systematic breakdown of shorting strategies after shitcoin pumps. Funding rate, OI, volume analysis, candlestick patterns, liquidation cascades. With a practical algorithm.
Алгоритмдик Трейдингдеги Ордер Түрлөрү: Chasing менен Лимиттен Виртуалдык Ордерлерге чейин
Алгоритмдик трейдингдеги ордер түрлөрү жөнүндө толук колдонмо: стандарттуу биржа ордерлери, chasing limit, убакытка негизделген ордерлер, виртуалдык/синтетикалык ордерлер. Код мисалдары жана реалдуу колдонуу учурлары менен.
Алгоритмдик трейдинг үчүн бар түрлөрү жана агрегациялоо ыкмалары
Шам түзүлүшүнүн эки octторлуу классификациясы: 17 негизги бар түрү (убакыт, тик, көлөм, доллар, Ренко, диапазон, волатилдүүлүк, Хейкин-Аши, Каги, Line Break, P&F, TIB, VIB, катар, CUSUM, энтропия, дельта) × 3 агрегациялоо ыкмасы (календарлык, жылжымалуу, ыңгайлашкан) = 51 айкалыш. Ишке ашыруу коду жана практикалык сунуштар менен.
Hidden Markov Models in Trading: How to Adapt Your Strategy to Market Regimes
How to identify the current market regime (bull, bear, sideways) using Hidden Markov Models and automatically switch trading strategies. With Python code and backtests.
Queue Inside the Wall: Analyzing Order Position in Order Book Density
How understanding your place in the queue at a price level transforms scalping from guesswork into an engineering problem
LLM Alpha Mining: киреше боюнча чалуулардан жана каржылык документтерден соода сигналдарын кантип алуу керек
Инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдөн, отчеттордон жана жаңылыктардан соода сигналдарын алуу үчүн чоң тил моделдерин кантип колдонуу керек. Chain-of-thought промптоо, структураланган экстракция, сигналдарды бэктестирлөө.