Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
The MEV supply chain: PBS, MEV-Boost, and who actually captures the value
MEV stopped being a lone bot and became an assembly line: searcher, builder, relay, proposer. A technical walk through proposer-builder separation, MEV-Boost's sealed-bid block auction, why the searcher's margin gets bid away, order-flow auctions as the new moat, and how Solana's Jito model differs.
Чынжырдагы арбитраж: атомдук циклдер, флеш насыялар жана сиз жеңишиңиз керек болгон аукцион
Чынжырдагы арбитраждык циклди табуу оңой жарымы. Оор жарымы - ошол эле циклди тапкан башка ар бир издөөчүгө каршы жабык тендердик артыкчылык аукционун утуп алуу. Атомдуулуктун, флеш насыялардын, артка чуркоонун жана арб пайдасы чындыгында кайда сакталып калгандыгынын техникалык талдоосу — анын ичинде атомдук эмес CEX-DEX.
Impermanent Loss жана LVR: LP кирешелүүлүгүнүн чыныгы математикасы
Impermanent loss, концентрацияланган ликвиддүүлүк рычагы жана кайра тең салмактоого каршы жоготуу биринчи принциптерден алынган. Жабык формалар, σ²/8 натыйжасы, блок боюнча белгилөө жана LP чындыгында кармап туруудан ашкан так жыйым-туруксуздук шарты.
Слайс ичинде: планировщик менен биржанын ортосундагы чакан ордер тактикалары
Almgren-Chriss жана VWAP слайс бюджеттерин гана белгилейт — аткаруу тактика катмарында чечилет. Эскалация таймерлери, maker-taker рентабелдик математикасы, Binance/OKX/CME боюнча amend менен cancel-replace кезек семантикасы, iceberg сигналдан качуу жана слайс боюнча Python абал машинасы.
Слиппаж туруктуулары эмес, слиппаж ийри сызыктары: жандуу соода менен беттешип аман калган чыгым моделдери
Туруктуу-bps слиппажды колемго, кубулмалуулукка жана ликвиддуулукко коз каранды чыгым ийри сызыктары менен алмаштыруу: квадрат тамыр закону, TCA толтуруулардан же ачык маалыматтан ийри сызыктарды тууралоо, режимдик стресс копойткучтору жана эмне учун сиздин стратегиялардын рейтингиниз кайра аралашат.
Криптодогу акылдуу ордер маршрутизациясы: бир ордер, он эки аянтча, NBBO жок
Эмне үчүн криптодогу SOR акциялардыкынан кыйыныраак: бирдиктүү тасма жок, фантомдук ликвиддүүлүк, капиталды алдын ала которуу керек. Математика жана Python менен дөңс маршрутизация оптималдаштыруусу, мейкер-таануучу тактика, өз TCA'ыңыздан алынган аянтча боюнча маркаут лига таблицалары.
Maker-taker чечими: fee тиерлери, ребейттер жана спредди кесип өтүүнүн чыныгы баасы
Maker вс taker — fee тарифине оронгон adverse selection мамилеси. Break-even математикасы Glosten-Milgrom аркылуу, крипто биржалардын чыныгы fee тиерлери жана токен арзандатуулары, rebate mining тарыхы, queue-ге көз каранды rebate наркы, жана backtest'те тиерленген fee'лерди моделдөө.
Implementation shortfall жана өз алдынча TCA: аткаруу чын-чынына канчага түшөрүн өлчөө
Perold-дун implementation shortfall теориясы крипто-боттор үчүн иштеп жаткан TCA түтүгүнө айланды: arrival-баа боюнча декомпозиция, t+1s/10s/60s үчүн markout ийриктери, өз fill'дериңиз боюнча ~200 сап Python, жана натыйжаларды backtest'иңиздин чыгым моделине кайра киргизүү.
Чейнде ликвидациялар: Aave жана Compound механикасы, ошондой эле алардын тегерегиндеги бот бизнеси
Aave v3 жана Compound ликвидациялары чындыгында кантип иштейт: health factor математикасы, close factor'лор, ликвидация бонустары, Chainlink oracle триггерлери, жана 2026-жылы flash loan ликвидация ботун иштетүү үчүн эмне талап кылынат.
Кванттар үчүн Uniswap v3: топтолгон ликвиддүүлүк жана негизги принциптерден баштап tick математикасы
Uniswap v3 капот астында чындыгында кантип иштейт: виртуалдык резервдер, ликвиддүүлүк L, sqrtPriceX96, tick математикасы, feeGrowthInside жана эмне үчүн LP позициясы кыска волатилдүүлүк төлөмү болуп саналат. Так формулалар жана иштелип чыккан сандык мисал менен.
MEV анатомиясы: sandwich чабуулдары, frontrunning жана мемпулдун караңгы токою
Ачык RPC'го жиберген ар бир swap'ыңыз аткарууга эч ким милдеттүү болбогон көрүнүктүү лимиттик ордер. MEV чыгарылышынын кантип иштээрин техникалык талдоо: мемпул тартиби, Uniswap v2'деги sandwich математикасы, PGA, Flashbots жана трейдердин коргонуу ыкмалары.
Филл симуляциясы: клоуз-баадагы фантазиядан кезек-эске алган чындыкка чейинки тепкич
Филл симуляциясынын тактыгынын беш баскычы — клоуз-баадагы филлдерден баштап кезектеги позицияны эске алган ыктымалдык моделдерге чейин. Штат машинасы катары бөлүк-филлдер, PnL кашаасы катары лимит-филл ыктымалдыгынын чектери жана лайв филлдерге карата калибрлөө цикли.