Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Арбитраж үчүн Vine Copulas: жогорку өлчөмдүү көз каранды байланыштарды моделдөө
Ондогон крипто-активдердин ортосундагы жашыруун көз каранды байланыштарды аныктап, туруктуу, жогорку өлчөмдүү статистикалык арбитраж стратегияларын түзүү үчүн Vine Copulas кантип колдонсо болот.
Фьючерс-Спот арбитраж: Cash-and-Carry-ден DeFi-CeFi-ге чейин
Финансирлөө коэффициенттери, базис жана борборлошпогон менен борборлоштурулган рыноктордун конвергенциясы крипто рыногунда капитал үчүн тобокелсиз мүмкүнчүлүктөрдү кантип түзөт.
Арбитражды аныктоо үчүн граф алгоритмдери: Беллман-Форддон RICH чейин
Терс циклдер, көп активдүү графтар жана RICH алгоритми терең криптовалюта рыногунда миллисекунддан аз тактык менен арбитраждык мүмкүнчүлүктөрдү кантип аныктайт.
Блэк-Шоулз формуласы: опциондор математикасы жана трейдингдин ыйык граалы
Каржы тармагындагы эң атактуу формуланы талдап көрөбүз. Физикадагы жылуулук теңдемеси опциондорду баалоону кантип мүмкүн кылганын жана Уолл-стритти түбөлүккө кантип өзгөрткөнүн Python мисалдары менен.
Соода боттарын коргоо үчүн аномалияларды аныктоо: Z-Score-дон Трансформерге чейин
Крипто algo-соодада кайсы аномалияларды аныктоо ыкмалары чын эле иштейт, каскаддык коргоо архитектурасын кантип түзүү керек жана эмне үчүн бул негизсиз algo-соода оюнга айланат.
Крипто үчүн Марковиц портфель теориясы: нөлдөн баатырга чейин
Python менен оптималдуу крипто портфелдерди түзүү - анткени YOLO стратегия эмес. Нобель сыйлыгын алган портфель теориясын практикалык Python код мисалдары менен крипто инвестицияларга кантип колдонууну үйрөнүңүз.
From Turbulence to Trading: How Navier-Stokes Equations Revolutionize Algorithmic Trading
Part 2. Practical application of hydrodynamics in algorithmic trading. How quantum hedge funds use fluid physics to predict markets, model liquidity, and manage risks.
Навье-Стокс маселеси: эмне үчүн сиздин кофе чөйчөгүңүз Doom иштете алат
Суюктуктар динамикасынын теңдемелери математиканын эң чоң чечилбеген маселелеринин бирине кантип айланды. Турбуленттиктин Тьюринг-толуктугу, Clay институтунун миллион доллардык сыйлыгы жана эмне үчүн ЖИ дагы деле сиздин эртеңки кофеңизди алдын ала боло албайт.
Trading Signals: Why It Doesn't Work the Way You Think
Breaking down the mechanics of trading signals and copy trading: why these tools more often enrich their creators rather than subscribers.
Диффузиялык моделдер криптовалюта анархиясына каршы: DDPM эмне үчүн Bitcoin кулашын сиздин астрологуңуздан жакшыраак божомолдой алат
Диффузиялык моделдер криптовалюта божомолдоону кантип өзгөртүп жатышат, алар кантип волатилдүүлүк хаосун жеңип, алгоритмдик соода үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат.
Джим Саймонс: дифференциалдык геометриядан тарыхтагы эң кирешелүү алго-фондго чейин
Renaissance Technologies жана анын жашыруун Medallion Fund фондунун артындагы өмүр баян, математикалык түшүнүктөр жана системалуу сырлар.
Алгоритмдик трейдингдеги татаал көп кабаттар: каржы рыноктарынын геометриясы
Убакыттын өтүшү менен деформацияланган көп өлчөмдүү беттер жана жогорку өлчөмдүү мейкиндиктердеги Ренессанс стилиндеги үлгүлөрдү табуу