Otomatik ETF Portföy Dengeleme: Tinkoff Invest İçin Nasıl Bot Yaptık

Otomatik portföy dengeleme: bot hedef ağırlıkları izler ve sizin adınıza işlem yapar.

Diyelim ki dört ETF'den oluşan bir portföyünüz var: TMOS, TBRU, TRUR ve ruble cinsinden nakit. Her biri %25. Piyasa hareket ediyor — TMOS %32'ye yükseliyor, TBRU %18'e düşüyor. Klasik teoriye göre: yükselen sat, düşen al. Yeniden dengeleme.

Sorun şu ki bunu manuel yapmak oldukça zahmetli. Özellikle birden fazla hesap, marjin stratejileri ve saatlik dengeleme söz konusu olduğunda. Biz bunu otomatik olarak yapan bir bot inşa ettik.

TIEBB (Tinkoff Invest ETF Balancer Bot), Tinkoff Invest API'sine bağlanan ve hedef portföy dağılımını otomatik olarak koruyan açık kaynaklı bir TypeScript botudur. Dört dengeleme modu, marjin ticareti, çoklu hesap ve test için dry-run özelliği.

Özet

• Açık kaynak (Apache 2.0) otomatik ETF portföy dengeleme botu
• 4 dengeleme modu: manuel, piyasa değeri, AUM, korelasyon azaltma
• Marjin ticareti risk yönetimiyle birlikte 4x'e kadar
• Çoklu hesap: bireysel ayarlara sahip sınırsız hesap
• TypeScript + Bun — hızlı, tipli, sorunsuz
• Dry-run modu — emirleri gerçekleştirmeden hesaplar

Neden Yeniden Dengeleme Önemlidir

Fikir basit: portföyünüzdeki varlıklar için hedef ağırlıklar tanımlarsınız (örn. %25 TMOS, %25 TBRU, %25 TRUR, %25 RUB). Zamanla piyasa hareket eder ve gerçek ağırlıklar hedeflerden saplar. Yeniden dengeleme, kazananları satıp kaybedenler alarak hedef ağırlıklara geri dönmek demektir.

Neden önemli:

1. Risk kontrolü — bir varlık portföyünüzün %60'ına ulaşırsa aşırı risk alırsınız
2. Sistematik kâr alma — yükselen varlıkları otomatik olarak satarsınız
3. Dip alımı — düşen varlıkları otomatik olarak alırsınız
4. Disiplin — duygu yok, sadece algoritma

Bot Nasıl Çalışır

Ana Döngü

1. MOEX'in açık olup olmadığını kontrol et
2. Mevcut pozisyonları ve fiyatları çek
3. İstenen dağılımı hesapla (4 mod)
4. Emirler oluştur: önce satışlar, sonra alımlar
5. Piyasa emirleriyle gerçekleştir
6. BALANCE_INTERVAL kadar bekle, tekrarla

Dört Dengeleme Modu

1. Manuel — yapılandırmadan sabit ağırlıklar (örn. 25/25/25/25)

2. Piyasa Değeri — her fonun piyasa değeriyle orantılı ağırlıklar

3. AUM — Yönetim Altındaki Varlıklarla orantılı ağırlıklar

4. Korelasyon Azaltma — en ilginç olanı:

decorrelationPct = (marketCap - AUM) / AUM * 100
metric = max_decorrelationPct - individual_decorrelationPct
weight = metric / sum(metrics) * 100

Piyasa değerinin AUM'dan farklılaştığı araçları bulur ve bu metrikler arasında denge sağlar.

Akıllı Emir Oluşturma

Bot önce satar, sonra alır. Bu, satın almalar için sermaye serbest bırakır — nakit rezervi tutmaya gerek kalmaz. Tüm araçlar, uygun yuvarlama ile lot cinsinden işlem görür.

Gelişmiş Özellikler

• Marjin ticareti piyasa kapanışından önce otomatik kaldıraç azaltmayla 4x'e kadar
• Çoklu hesap — sınırsız hesap, her biri kendi stratejisiyle
• Minimum kâr eşiği — kâr eşiğin altındaysa satma
• Dry-run modu — her şeyi hesapla, hiçbir şeyi gerçekleştirme
• Fark tabanlı ayarlama — ağırlıklar son dengelemeden bu yana olan değişikliklere göre uyarlanır

Hızlı Başlangıç

git clone https://github.com/suenot/tinkoff-invest-etf-balancer-bot.git
cd tinkoff-invest-etf-balancer-bot
bun install
cp .env-example .env && cp CONFIG.example.json CONFIG.json
bun run start

Deneyin

• Kaynak kodu: github.com/suenot/tinkoff-invest-etf-balancer-bot
• Lisans: Apache 2.0

Bağlantılar:

• GitHub: github.com/suenot/tinkoff-invest-etf-balancer-bot
• Tinkoff Invest API: invest-api.tinkoff.ru

Atıf

@software{soloviov2026etfbalancer,
  author = {Soloviov, Eugen},
  title = {Automated ETF Portfolio Rebalancing Bot for Tinkoff Invest},
  year = {2026},
  url = {https://marketmaker.cc/tr/blog/post/etf-balancer-bot-tinkoff},
  description = {Tinkoff Invest'te otomatik ETF portföy dengeleme için açık kaynaklı TypeScript botu.}
}