Portfolio Balancer: Hiyerarşik Yatırım Yönetim Sistemi

Portfolio Balancer: Birden fazla cüzdan, borsa ve varlık genelinde merkezi olmayan serveti yönetmeye yönelik hiyerarşik bir yaklaşım.

Hayalinizdeki yatırım yönetim sistemi şunu sunar: Her varlık kendi "evinde" — bir cüzdanda — yaşar ve tüm bu evler, bilgisayardaki bir dosya sistemi gibi açık bir hiyerarşik yapıda düzenlenir. İşte bu yazıda tam olarak bu yaklaşımı inceleyeceğiz.

Sistem Mimarisi: Üç Tür Varlık

Sistemin özünde yapı taşları işlevi gören üç temel kavram bulunur:

Cüzdan — yalnızca tek bir tür varlık barındıran en basit öğe. Bunu, yalnızca dolar veya yalnızca Bitcoin içeren bir banka kasası gözü olarak düşünebilirsiniz. Karışım yok — bir cüzdan, bir varlık.

Varlık — belirli bir coin, hisse senedi veya başka herhangi bir finansal araç. Bitcoin, Apple hisseleri, Amerikan doları — bunların hepsi varlıktır.

Portföy — bir dosya sistemindeki klasöre benzer; diğer klasörleri (portföyleri) veya dosyaları (varlıkları) barındırabilir. Portföy, ilgili öğeleri belirli bir ilkeye göre gruplandırır.

Ağaç Yapısı: Genelden Özele

Sistem, tüm varlıkları net bir hiyerarşiyle bir ağaçta düzenler:

Hiyerarşik yapının görselleştirilmesi: küresel kökten borsalardaki belirli varlık cüzdanlarına kadar

Ağacın kökü — tüm varlıklarınızın birleşimini temsil eder. Bunu "Yatırımlarım" adlı ana klasör olarak hayal edebilirsiniz.

Birinci seviye — varlıklar kullanıcılara göre ayrılır. Sistem birden fazla kişiye hizmet veriyorsa her birinin kendi dalı olur.

İkinci seviye — varlıklar borsalara göre gruplandırılır. Tek bir kullanıcının Binance, Coinbase, Sberbank ve benzeri platformlarda varlıkları olabilir.

Üçüncü seviye — belirli bir borsadaki hesaplar. Bir borsada spot hesabı, vadeli işlem hesabı ve tasarruf hesabınız olabilir.

Dördüncü seviye — sektörlere veya stratejilere göre gruplama. Örneğin "Teknoloji Hisseleri", "Kripto Paralar", "Stablecoin'ler" — tematik klasörler gibi.

Beşinci seviye — varlıkların bulunduğu belirli cüzdanlar. Bitcoin, Ethereum ve dolarlarınız burada yer alır.

İki Sistem Durumu: Gerçek ve Hedef

Sistem iki paralel ağaçla çalışır:

Gerçek Portföy Ağacı — şu anda sahip olduklarınızı gösterir. Sistem bu veriyi doğrudan API aracılığıyla borsalardan çeker. Binance'teki 1,5 Bitcoin, Sberbank'taki 100 Apple hissesi, Coinbase'deki 5000 dolar — her şey olduğu gibi.

Hedef Portföy Ağacı — yüzde cinsinden ifade edilmiş planınızdır. "Hisselerde %60, kripto paralarda %30, nakit olarak %10 istiyorum" dersiniz. Sistem ardından belirli miktarları hesaplar.

Dengeleme Fonksiyonu: Basitten Karmaşığa

En temel dengeleme fonksiyonu iki ağacın basit bir karşılaştırması olarak çalışır:

Diff-algoritması gerçek ve hedef durumları karşılaştırır, farkları belirler ve şunu söyler: "0,3 Bitcoin sat, 15.000 dolarlık hisse al." Hedefe ulaşmak için ne yapılması gerektiğini gösteren bir hesap makinesi gibidir.

Ancak fonksiyon çok daha karmaşık olabilir. Gelişmiş dengeleme, yalnızca neyin alınıp satılacağını değil, aynı zamanda bunun nerede yapılacağını da dikkate alır. Şunu önerebilir: "Satış kuru daha iyi olduğundan Bitcoin'i Binance'ten Coinbase'e aktar" veya "Hisse almak için bankadan borsa hesabına dolar çek."

Diff Tree: Ağaç Karşılaştırmasının Büyüsü

Diff Tree, gerçek ve hedef portföy durumları arasındaki farkları gösteren sonuç ağacıdır. Bunu, her düğümün ne yapılması gerektiğine dair talimatlar içerdiği bir eylem planı olarak düşünebilirsiniz.

'Diff Tree' eylem planı: İstenen duruma ulaşmak için tam olarak neyin satın alınacağını (yeşil) veya satılacağını (kırmızı) belirleme

Diff ağacındaki her düğüm şu bilgileri içerir:

• Varlığın mevcut miktarı
• Varlığın hedef miktarı
• Fark (ne kadar alınacak veya satılacak)
• İşlem (al/sat/tut)

Örneğin, 1 Bitcoin'iniz var ancak 0,7 olması gerekiyorsa bu varlığa ait diff ağacı düğümü şunu belirtir: "0,3 Bitcoin sat." Hisselerde %50'niz varsa ama %60 olması gerekiyorsa sistem şunu gösterir: "X dolar değerinde hisse al."

Diff ağacı oluşturma algoritması özyinelemeli çalışır — önce daha üst seviyelerde (portföylerde) farkları hesaplar, ardından belirli varlıklara iner. Bu, yalnızca neyin alınıp satılacağını değil, aynı zamanda hangi sırayla yapılması gerektiğini anlamayı sağlar.

Diff ağacı, dengeleme işlemlerinin yürütülmesi için temel oluşturur. Sistem önce satış işlemlerini gerçekleştirir (fonları serbest bırakır), ardından alış işlemlerini yapar (serbest kalan fonları eksik ağırlıktaki varlıklara yatırır).

Sanal Ağaçlar: Karmaşık Mantık Gerektiğinde

Sistemin en ilgi çekici kısmı, özel görevler için sanal ağaçlar oluşturabilme yeteneğidir. Fiyat farklarından yararlanmak için iki farklı borsada eşit miktarda Litecoin bulundurması gereken bir arbitraj botunuz olduğunu düşünün.

Tek bir "LTC %100" cüzdanı yerine sistem iki ayrı cüzdan oluşturur: "LTC %10" ve "LTC %90." Arbitraj botunun sanal ağacı %10'luk cüzdana referans verir. Sistem bu %10'u kilitli olarak işaretler ve kimin tarafından kilitlendiğini — arbitraj botunu — belirtir.

Sanki bankacılık uygulamanızda farklı amaçlar için sanal "zarflar" oluşturabilir ve para fiziksel olarak tek hesapta kalırken bu zarfları yönetebilirsiniz.

Pratik Uygulama

Böyle bir sistem yatırımcıların gerçek sorunlarını çözer:

Rutin görevlerin otomasyonu — neyin satılıp alınacağını elle hesaplamaya gerek yoktur. Sistem tüm hesaplamaları sizin için yapar.

Karmaşık stratejiler üzerinde kontrol — birden fazla alım satım botu, arbitraj stratejisi ve uzun vadeli yatırımları aynı anda yönetebilirsiniz.

Şeffaflık — tüm varlık yapısı bir bakışta görülebilir. Her şeyin nerede olduğu ve neden orada olduğu açıktır.

Esneklik — stratejileri kolayca değiştirebilir, varlıkları borsalar arasında yeniden dağıtabilir ve yeni araçlar ekleyebilirsiniz.

Bu sistem, farklı platformlardaki çok sayıda varlığın kaotik yönetimini yapılandırılmış ve anlaşılır bir sürece dönüştürür. Dağınık bir dolabı düzenli bir gardırop sistemine çevirmek gibi — ama yatırımlar için.

Sonuç

Portfolio Balancer, modern teknolojilerin karmaşık yatırım süreçlerini nasıl basitleştirebileceğini göstermektedir. Sistem, portföy yönetiminin sihir değil, net algoritmalar ve anlaşılır mantıkla yapılandırılmış bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır.

Sistemin demosunu şu adreste görüntüleyebilirsiniz: https://portfolio-balancer-tau.vercel.app/en

Projenin kaynak kodu GitHub'da mevcuttur: https://github.com/suenot/portfolio-balancer

Atıf

@software{soloviov2025portfoliobalancer,
  author = {Soloviov, Eugen},
  title = {Portfolio Balancer: Hierarchical Investment Management System},
  year = {2025},
  url = {https://marketmaker.cc/tr/blog/post/portfolio-balancer},
  version = {0.1.0},
  description = {Karmaşık yatırım süreçlerini basitleştirmek için varlıkları bir dosya sistemine benzer hiyerarşik bir yapıda düzenleyen Portfolio Balancer yatırım yönetim sistemine genel bakış.}
}