← All Collections
📊7 parts

Portfolio Construction & Risk

From Markowitz to production HRP + CVaR: how to allocate across crypto assets, model tail dependence with copulas, and size positions without blowing up.

  1. 01
    Teori Portofolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol Hingga Mahir
    Sep 25, 2025#optimasi portofolio

    Teori Portofolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol Hingga Mahir

    Membangun portofolio kripto yang optimal dengan Python - karena YOLO bukan sebuah strategi. Pelajari cara menerapkan teori portofolio pemenang Hadiah Nobel pada investasi kripto dengan contoh kode Python yang praktis.

  2. 02
    12 Algoritma Optimasi Portofolio, Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Selebihnya
    May 22, 2026#optimasi portofolio

    12 Algoritma Optimasi Portofolio, Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Selebihnya

    Satu keranjang kripto, dua belas algoritma alokasi, satu perbandingan yang jujur. Kami merilis secara open-source sebuah optimizer portofolio berbasis Rust yang menjalankan HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling, dan lainnya di balik satu antarmuka — berikut cara masing-masing berpikir dan mengapa tidak ada satu pemenang tunggal.

  3. 03
    Di Balik Algoritma Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White
    May 25, 2026#optimisasi portofolio

    Di Balik Algoritma Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White

    Penjelasan mendalam tentang Pipeline — algoritma alokasi komposit yang kami bangun di atas HRP. Hierarchical Risk Parity sebagai fondasi, overlay long/short yang digerakkan oleh sinyal agen dan tingkat kepercayaan, serta koreksi risiko akhir via CVaR dengan penyesuaian volatilitas Hull-White. Matematika lengkap dari spesifikasi kami, plus implementasi Rust yang sebenarnya.

  4. 04
    Model Copula untuk Pemodelan Risiko Gabungan pada Portofolio Kripto
    Mar 30, 2026#risiko

    Model Copula untuk Pemodelan Risiko Gabungan pada Portofolio Kripto

    Melampaui korelasi linear — menggunakan model copula untuk menangkap ketergantungan ekor dan risiko gabungan pada portofolio mata uang kripto demi estimasi VaR dan CVaR yang akurat.

  5. 05
    Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih ukuran posisi dan mengalokasikan modal
    Jun 23, 2026#manajemen risiko

    Kriteria Kelly untuk strategi: cara memilih ukuran posisi dan mengalokasikan modal

    Strategi dengan ekspektasi matematis positif bisa menghancurkan deposit jika ukuran taruhannya salah. Kita bahas kriteria Kelly dari penurunan rumus hingga portofolio strategi: mengapa full Kelly berbahaya, bagaimana Kelly fraksional memberi 75% pertumbuhan dengan separuh volatilitas, dan kalkulator interaktif yang memperlihatkan bagaimana fraksi Kelly mengubah imbal hasil dan risiko.

  6. 06
    Portfolio Balancer: Sistem Manajemen Investasi Hierarkis
    May 23, 2025#manajemen portofolio

    Portfolio Balancer: Sistem Manajemen Investasi Hierarkis

    Tinjauan sistem manajemen investasi Portfolio Balancer, yang mengatur aset ke dalam struktur hierarkis mirip sistem file untuk menyederhanakan proses investasi yang kompleks.

  7. 07
    Rebalancing Portofolio ETF Otomatis: Bagaimana Kami Membangun Bot untuk Tinkoff Invest
    Mar 26, 2026#etf

    Rebalancing Portofolio ETF Otomatis: Bagaimana Kami Membangun Bot untuk Tinkoff Invest

    Bot TypeScript/Bun open-source untuk rebalancing portofolio ETF otomatis di Tinkoff Invest. Empat mode balancing, margin trading, dukungan multi-akun. Dilengkapi kode sumber.