Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
AI4Finance Foundation: Ekosistem FinGPT, FinRL, dan FinRobot untuk Algo-Trading
Panduan lengkap ekosistem AI4Finance Foundation: FinGPT (LLM + LoRA untuk kewangan), FinRL (pembelajaran pengukuhan untuk perdagangan), FinRobot (orkestrasi berbilang ejen). Satelit, saluran paip, dan penggunaan praktikal.
VectorBT: Rangka Kerja Backtesting Terpantas untuk Python
Gambaran keseluruhan VectorBT — perpustakaan analisis kuantitatif inovatif yang mengubah pendekatan terhadap backtesting berkat kuasa NumPy dan Numba.
Model Kopula untuk Pemodelan Risiko Bersama dalam Portfolio Kripto
Melampaui korelasi linear — menggunakan model kopula untuk menangkap kebergantungan ekor dan risiko bersama dalam portfolio mata wang kripto bagi anggaran VaR dan CVaR yang tepat.
ZigBolt: Mengapa Kami Membina Aeron Kami Sendiri dalam Zig dan Mencapai 20 Nanosaat Per Mesej
Bagaimana dan mengapa kami membina sistem penghantar mesej ultra-rendah kependaman untuk HFT dari awal dalam Zig. Tiada JVM, tiada GC, tiada kejutan. Penimbal gelang SPSC pada 20 ns, IPC pada 30 ns, codec pada 0 ns. Dengan penanda aras.
Pengimbangan Semula Portfolio ETF Secara Automatik: Cara Kami Membina Bot untuk Tinkoff Invest
Bot TypeScript/Bun sumber terbuka untuk pengimbangan semula portfolio ETF secara automatik di Tinkoff Invest. Empat mod pengimbangan, dagangan margin, sokongan pelbagai akaun. Lengkap dengan kod sumber.
Aeron: Di Dalam Sistem Pesanan Yang Menguasai Separuh Industri HFT
Analisis mendalam tentang Aeron — sistem pesanan daripada Real Logic untuk dagangan frekuensi tinggi. Transport, Archive, Cluster, Sequencer. Apa yang ada di dalamnya, cara ia berfungsi, dan di mana kesesakan berlaku.
Cara Menangkap Kejatuhan Selepas Pump Shitcoin: Pendekatan Sistematik
Huraian sistematik strategi shorting selepas pump shitcoin. Kadar funding, OI, analisis volume, corak candlestick, lata-likuidasi. Dengan algoritma praktikal.
Jenis-Jenis Order dalam Dagangan Algoritma: Dari Limit dengan Pengejaran hingga Order Virtual
Panduan lengkap jenis-jenis order dalam dagangan algoritma: order pertukaran standard, limit pengejaran, berasaskan masa, order virtual/sintetik. Dilengkapi contoh kod dan kes penggunaan sebenar.
Jenis Bar dan Kaedah Pengagregatan untuk Dagangan Algoritma
Klasifikasi dua paksi pembinaan lilin: 17 jenis bar asas (masa, tik, isipadu, dolar, Renko, julat, kemeruapan, Heikin-Ashi, Kagi, Line Break, P&F, TIB, VIB, larian, CUSUM, entropi, delta) × 3 kaedah pengagregatan (kalender, gelinding, penyesuaian) = 51 kombinasi. Lengkap dengan kod pelaksanaan dan cadangan praktikal.
Model Markov Tersembunyi dalam Perdagangan: Cara Menyesuaikan Strategi dengan Rejim Pasaran
Cara mengenal pasti rejim pasaran semasa (bull, bear, sisi) menggunakan Model Markov Tersembunyi dan menukar strategi dagangan secara automatik. Dengan kod Python dan backtests.
Giliran di Dalam Dinding: Menganalisis Kedudukan Pesanan dalam Kepadatan Buku Pesanan
Bagaimana memahami kedudukan anda dalam giliran di sesuatu tahap harga mengubah skalping daripada tekaan kepada masalah kejuruteraan
LLM Alpha Mining: Cara Mengekstrak Isyarat Dagangan daripada Panggilan Pendapatan dan Dokumen Kewangan
Cara menggunakan model bahasa besar untuk mengekstrak isyarat dagangan daripada panggilan pelabur, laporan, dan berita. Prompting chain-of-thought, pengekstrakan berstruktur, backtesting isyarat.