Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Strategi Cascade: Pelaksanaan Keutamaan dengan Pengisian Fallback
Penutup siri 'Backtest Tanpa Ilusi'. Cara membina orkestrator daripada N strategi x M pasangan, melaksanakan mod cascade dengan keutamaan dan pengisian fallback, memilih dual_size, dan mengapa portfolio strategi tidak boleh di-backtest dengan menjumlahkan PnL.
Pariti backtest-live: mengapa bot anda berdagang berbeza daripada backtest
Taksonomi lengkap perbezaan antara backtesting dan dagangan langsung: daripada slippage dan pengisian separa hingga penyahsegerakan pangkalan kod. Corak seni bina untuk mencapai pariti, contoh Python bagi modul teras bersama, dan senarai semak pemantauan pengeluaran.
Monte Carlo Bootstrap: Cara Mendapatkan Selang Keyakinan untuk Backtest dalam 10 Baris Kod
Mengapa anggaran titik tunggal daripada backtest adalah ilusi berbahaya. Bagaimana Monte Carlo bootstrap dalam masa 2 saat pengiraan memberi anda selang keyakinan 95% untuk PnL dan MaxDD, dan mengapa ini adalah langkah wajib sebelum melancarkan strategi ke pengeluaran.
Arbitraj Kadar Pendanaan Merentas Bursa: Cara Meraih Keuntungan daripada Perbezaan Kadar
Cara arbitraj kadar pendanaan berfungsi merentas bursa kripto, sebab kadar berbeza di Binance, Bybit, OKX dan dYdX, serta cara membina sistem pemantauan dan pelaksanaan untuk mengekstrak keuntungan daripada perbezaan ini.
QuestDB untuk Dagangan Algoritmik: Sambungan SQL yang Mengubah Permainan
Kajian mendalam tentang sambungan SQL siri masa QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON, dan corak pertanyaan dagangan dunia sebenar.
QuestDB untuk Dagangan Algoritma: Dari Buku Pesanan hingga Seni Bina Pengeluaran
Pandangan terwujud, analitik buku pesanan tatasusunan 2D, dan seni bina rujukan untuk platform dagangan algoritma berasaskan QuestDB.
QuestDB untuk Dagangan Algoritmik: Seni Bina yang Bertutur dalam Bahasa Pasaran
Penerokaan mendalam ke dalam seni bina storan tiga peringkat QuestDB — WAL, storan lajur, dan Parquet pada storan objek — serta prinsip reka bentuk skema untuk sistem dagangan algoritmik.
Komunikasi Data dalam Sistem Algo Trading: Gambaran Keseluruhan Teknologi
Kami menganalisis teknologi komunikasi di semua peringkat platform dagangan algoritmik: daripada protokol sambungan bursa (REST, WebSocket, FIX) hinggalah kepada IPC dalaman, broker mesej, dan stor data.
Asimetri Kerugian-Keuntungan: Matematik yang Membunuh Deposit Anda
Mengapa kehilangan 50% memerlukan pertumbuhan 100% untuk pulih, bagaimana volatility drag memusnahkan modal walaupun di pasaran mendatar, dan formula yang perlu diketahui setiap peniaga algo untuk membina pengurusan risiko.
Pelaksanaan Arbitraj Kompleks dalam Rust: Dari Nanosaat hingga Multi-Kaki Atom
Cara memaksimumkan prestasi Rust untuk pelaksanaan arbitraj berbilang kaki: io_uring, buku pesanan bebas-kunci, LMAX Disruptor, SIMD, mesin jenis-keadaan, dan peruntuk arena.
GNN, Transformer, dan RL untuk Arbitraj: Apabila Rangkaian Neural Belajar Berdagang
Bagaimana rangkaian neural graf mencari rantaian arbitraj dalam 78 ms, mengapa ejen RL menunjukkan pulangan tahunan 142% berbanding 12% untuk bot berasaskan peraturan, dan cara membina sistem bersepadu dalam Rust.
Matriks, Tensor, dan Aljabar Tropika: Aljabar Linear untuk Pengesanan Arbitraj
Bagaimana matriks kadar pertukaran, nilai eigen, aljabar tropika, dan penguraian tensor mengubah huru-hara pasaran mata wang kripto menjadi isyarat arbitraj yang jelas.