Eugen Soloviov
Инженер торговых систем
Разработка торговых ботов с 2017 года: межбиржевой арбитраж (подключал до 30 бирж), парный арбитраж на коинтеграции между спотом и фьючерсами, скальпинг, фронтраннинг, торговля по новостям, сентиментный анализ, трендовые алгоритмы, а также алгоритмы управления и балансировки портфелей. Делает выставление ордеров до 1 мс, warehouse для big data, бэктестинг-движки, AI-агентов и интерфейсы для ботов (в т.ч. open-source profitmaker.cc). Стек: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, архитектура.
Статьи
Vine-копулы в арбитраже: моделирование зависимостей в высоких размерностях
Как vine-копулы позволяют разложить сложную многомерную структуру зависимостей между криптоактивами на простые двумерные блоки и построить арбитражную стратегию с Sharpe 1.12
Арбитраж фьючерсы-спот: от cash-and-carry до DeFi-CeFi цепочек
Полное руководство по арбитражным стратегиям между фьючерсами и спотом: cash-and-carry, funding rate арбитраж, календарные спреды, опционные цепочки и DeFi-CeFi мосты. Часть 2 серии о сложных цепочках арбитража.
Графовые алгоритмы для обнаружения арбитража: от Bellman-Ford до RICH
Как преобразовать криптовалютные рынки в взвешенный ориентированный граф, находить арбитражные возможности через детектирование отрицательных циклов, и почему алгоритм RICH (VLDB 2025) даёт 32-кратное ускорение по сравнению с классическим Bellman-Ford.
Формула Блэка-Шоулза: Математика опционов и Святой Грааль трейдинга
Разбор самой известной формулы в финансах. Как уравнение теплопроводности из физики позволило оценивать опционы и изменило Уолл-стрит навсегда, с примерами на Python.
Детектирование аномалий для защиты торговых ботов: от Z-Score до Transformer
Какие методы обнаружения аномалий реально работают в крипто-алготрейдинге, как выстроить каскадную архитектуру защиты и почему это фундамент, без которого алготрейдинг превращается в рулетку.
Портфельная теория Марковица для криптовалют: от нуля до героя
Создаем оптимальные крипто-портфели с помощью Python - потому что YOLO это не стратегия. Учимся применять теорию портфелей лауреата Нобелевской премии к криптовалютным инвестициям с практическими примерами кода на Python.
From Turbulence to Trading: How Navier-Stokes Equations Revolutionize Algorithmic Trading
Part 2. Practical application of hydrodynamics in algorithmic trading. How quantum hedge funds use fluid physics to predict markets, model liquidity, and manage risks.
Проблема Навье-Стокса: почему ваша кофейная чашка может запустить Doom
Как уравнения движения жидкости стали одной из величайших нерешенных проблем математики. Turing-полнота турбулентности, миллион долларов от Clay Institute, и почему AI пока не может предсказать ваш утренний кофе.
Сигналы в трейдинге: почему это работает не так, как ты думаешь
Разбираем механику торговых сигналов и копитрейдинга: почему эти инструменты чаще обогащают их создателей, а не подписчиков.
Диффузионные модели против криптовалютной анархии: почему DDPM может предсказать падение Bitcoin лучше вашего астролога
Как диффузионные модели революционизируют прогнозирование криптовалют, преодолевая хаос волатильности и создавая новые возможности для алгоритмической торговли.
Джим Саймонс: От дифференциальной геометрии к самому прибыльному алго-фонду в истории
Биография, математические инсайты и системные секреты Renaissance Technologies и загадочного фонда Medallion.
Комплексные многообразия в алгоритмической торговле: геометрия финансовых рынков
Многомерные поверхности, которые деформируются во времени, и «ренессанс-стиль» обнаружения паттернов в пространстве высокой размерности