Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articles
Арбитраж үшін Vine Copulas: жоғары өлшемді тәуелділіктерді модельдеу
Ондаған крипто-активтер арасындағы жасырын тәуелділіктерді анықтап, тұрақты, жоғары өлшемді статистикалық арбитраж стратегияларын құру үшін Vine Copulas қалай пайдалану керектігі.
Фьючерс-Спот арбитражы: Cash-and-Carry-ден DeFi-CeFi-ге дейін
Фандинг мөлшерлемелері, базис және орталықсыздандырылған мен орталықтандырылған нарықтардың конвергенциясы крипто нарығында капитал үшін тәуекелсіз мүмкіндіктерді қалай тудырады.
Арбитражды анықтауға арналған граф алгоритмдері: Беллман-Форддан RICH-ке дейін
Теріс циклдер, көп активті графтар және RICH алгоритмі терең криптовалюта нарығында миллисекундтан аз дәлдікпен арбитраждық мүмкіндіктерді қалай анықтайды.
Блэк-Шоулз формуласы: опциондар математикасы және трейдингтің қасиетті граалі
Қаржы саласындағы ең атақты формуланы талдап көрейік. Физикадағы жылу теңдеуі опциондарды бағалауды қалай мүмкін етті және Уолл-стритті мәңгіге қалай өзгертті, Python мысалдарымен.
Сауда боттарын қорғау үшін аномалияларды анықтау: Z-Score-дан Трансформерге дейін
Крипто algo-трейдингте қандай аномалияларды анықтау әдістері нақты жұмыс істейді, каскадты қорғау архитектурасын қалай құру керек және неге бұл негізсіз algo-трейдинг құмар ойынға айналады.
Криптовалютаға арналған Марковиц портфель теориясы: нөлден кейіпкерге дейін
Python көмегімен оңтайлы крипто портфельдер құру - себебі YOLO стратегия емес. Нобель сыйлығын алған портфель теориясын практикалық Python код мысалдарымен крипто инвестицияларға қалай қолдануды үйреніңіз.
From Turbulence to Trading: How Navier-Stokes Equations Revolutionize Algorithmic Trading
Part 2. Practical application of hydrodynamics in algorithmic trading. How quantum hedge funds use fluid physics to predict markets, model liquidity, and manage risks.
Навье-Стокс мәселесі: неге сіздің кофе кесеңіз Doom іске қоса алады
Сұйықтар динамикасының теңдеулері математиканың ең үлкен шешілмеген мәселелерінің біріне қалай айналды. Турбуленттіліктің Тьюринг-толықтығы, Clay институтының миллион долларлық сыйлығы және неге ЖИ әлі таңғы кофеңізді болжай алмайды.
Trading Signals: Why It Doesn't Work the Way You Think
Breaking down the mechanics of trading signals and copy trading: why these tools more often enrich their creators rather than subscribers.
Диффузиялық модельдер криптовалюта анархиясына қарсы: DDPM неге Bitcoin құлдырауын сіздің астрологыңыздан жақсы болжай алады
Диффузиялық модельдер криптовалюта болжамын қалай өзгертіп жатыр, олар қалай құбылмалылық хаосын жеңіп, алгоритмдік трейдинг үшін жаңа мүмкіндіктер жасайды.
Джим Саймонс: дифференциалдық геометриядан тарихтағы ең табысты алго-қордың негізін қалауға дейін
Renaissance Technologies және оның құпия Medallion Fund қорының артындағы өмірбаян, математикалық ойлар мен жүйелі құпиялар.
Алгоритмдік трейдингтегі күрделі көпбейнелер: қаржы нарықтарының геометриясы
Уақыт өте деформацияланатын көпөлшемді беттер және жоғары өлшемді кеңістіктерде Ренессанс стиліндегі үлгілерді табу