Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
บทความ
Vine Copulas สำหรับการอาร์บิทราจ: การสร้างแบบจำลองการพึ่งพากันในมิติสูง
วิธีใช้ Vine Copulas เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างสินทรัพย์คริปโตหลายสิบรายการ และสร้างกลยุทธ์การอาร์บิทราจเชิงสถิติที่แข็งแกร่งในมิติสูง
อาร์บิทราจฟิวเจอร์ส-สปอต: จาก Cash-and-Carry ถึง DeFi-CeFi
อัตราเงินทุน (Funding Rate) ส่วนต่างฐาน (Basis) และการบรรจบกันของตลาดแบบกระจายศูนย์และรวมศูนย์สร้างโอกาสปราศจากความเสี่ยงสำหรับเงินทุนในตลาดคริปโตได้อย่างไร
อัลกอริทึมกราฟสำหรับการตรวจจับอาร์บิทราจ: จาก Bellman-Ford สู่ RICH
วงจรลบ กราฟหลายสินทรัพย์ และอัลกอริทึม RICH ช่วยระบุโอกาสอาร์บิทราจในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเชิงลึกด้วยความแม่นยำระดับต่ำกว่ามิลลิวินาทีได้อย่างไร
สูตร Black-Scholes: คณิตศาสตร์ออปชันและจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด
วิเคราะห์สูตรที่โด่งดังที่สุดในวงการการเงิน ว่าสมการความร้อนจากฟิสิกส์นำไปสู่การกำหนดราคาออปชันและเปลี่ยนแปลง Wall Street ตลอดกาลได้อย่างไร พร้อมตัวอย่าง Python
การตรวจจับความผิดปกติเพื่อปกป้องบอทเทรด: จาก Z-Score ถึง Transformer
วิธีการตรวจจับความผิดปกติใดที่ได้ผลจริงในการเทรดคริปโตแบบ algo trading วิธีสร้างสถาปัตยกรรมการป้องกันแบบต่อเนื่อง และเหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้ในการ algo trading
ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ Markowitz สำหรับคริปโต: จากศูนย์สู่ผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างพอร์ตโฟลิโอคริปโตที่เหมาะสมที่สุดด้วย Python — เพราะ YOLO ไม่ใช่กลยุทธ์ เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับรางวัลโนเบลกับการลงทุนในคริปโต พร้อมตัวอย่างโค้ด Python ที่ใช้งานได้จริง
From Turbulence to Trading: How Navier-Stokes Equations Revolutionize Algorithmic Trading
Part 2. Practical application of hydrodynamics in algorithmic trading. How quantum hedge funds use fluid physics to predict markets, model liquidity, and manage risks.
ปัญหา Navier-Stokes: ทำไมแก้วกาแฟของคุณถึงสามารถรัน Doom ได้
สมการพลศาสตร์ของไหลกลายเป็นหนึ่งในปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีคำตอบที่偉大ที่สุดได้อย่างไร ความสมบูรณ์แบบแบบทัวริงของการหมุนวน รางวัลล้านดอลลาร์จากสถาบัน Clay และเหตุใด AI ยังไม่สามารถทำนายกาแฟยามเช้าของคุณได้
สัญญาณการซื้อขาย: ทำไมมันถึงไม่ทำงานอย่างที่คุณคิด
วิเคราะห์กลไกของสัญญาณการซื้อขายและ copy trading: ทำไมเครื่องมือเหล่านี้มักทำให้ผู้สร้างร่ำรวยมากกว่าผู้ติดตาม
Diffusion Models vs ความอนาธิปไตยของคริปโต: ทำไม DDPM ถึงทำนายการดิ่งของ Bitcoin ได้ดีกว่านักโหราศาสตร์ของคุณ
Diffusion models กำลังปฏิวัติการพยากรณ์คริปโตเคอร์เรนซีอย่างไร ด้วยการเอาชนะความโกลาหลของความผันผวนและสร้างโอกาสใหม่ในการเทรดแบบอัลกอริทึม
Jim Simons: จากเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์สู่กองทุน Algo ที่ทำกำไรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์
ชีวประวัติ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และความลับเบื้องหลังระบบของ Renaissance Technologies และ Medallion Fund อันลึกลับ
Complex Manifolds ในการเทรดอัลกอริทึม: เรขาคณิตของตลาดการเงิน
พื้นผิวหลายมิติที่เปลี่ยนรูปร่างตามเวลา และการค้นพบรูปแบบแบบ Renaissance ในปริภูมิมิติสูง