Eugen Soloviov
Инженер торговых систем
Разработка торговых ботов с 2017 года: межбиржевой арбитраж (подключал до 30 бирж), парный арбитраж на коинтеграции между спотом и фьючерсами, скальпинг, фронтраннинг, торговля по новостям, сентиментный анализ, трендовые алгоритмы, а также алгоритмы управления и балансировки портфелей. Делает выставление ордеров до 1 мс, warehouse для big data, бэктестинг-движки, AI-агентов и интерфейсы для ботов (в т.ч. open-source profitmaker.cc). Стек: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, архитектура.
Статьи
Цепочка поставок MEV: PBS, MEV-Boost и рынок блоков
Цепочка MEV превратилась из одиночного бота в конвейер: поисковик, билдер, реле и предлагающий блок валидатор. Разбираем PBS, закрытый аукцион MEV-Boost, исчезновение маржи поисковика, аукционы потока ордеров и отличие модели Jito в Solana.
Ончейн-арбитраж: атомарные циклы, флеш-кредиты и аукцион, который вы должны выиграть
Найти ончейн-арбитражный цикл — это легкая половина. Трудная половина — выиграть аукцион приоритета с закрытыми ставками у каждого другого поисковика, который нашел тот же цикл. Технический разбор атомарности, флеш-кредитов, бэкранинга и того, где на самом деле сохраняется арбитражная прибыль, включая неатомарные CEX-DEX.
Impermanent Loss и LVR: реальная математика прибыльности LP
Непостоянные потери, кредитное плечо концентрированной ликвидности и потери от ребалансировки, выведенные из первых принципов. Замкнутые формы, результат σ²/8, маркаут за блок и точное условие "комиссия против волатильности", при котором LP фактически превосходит HODL.
Внутри слайса: тактика дочерних ордеров между планировщиком и биржей
Almgren-Chriss и VWAP задают только бюджеты слайсов — исполнение выигрывается на уровне тактики. Таймеры эскалации, арифметика безубыточности maker-taker, семантика очереди amend vs cancel-replace на Binance/OKX/CME, антисигнализация айсберг-ордеров и Python-автомат состояний для отдельного слайса.
Кривые проскальзывания вместо констант: модели издержек, которые выживают при столкновении с реальной торговлей
Замените константный слиппедж в bps на кривые издержек, зависящие от размера, волатильности и ликвидности: закон квадратного корня, подгонка кривых по TCA-исполнениям или публичным данным, режимные стресс-множители и почему от этого перетасовывается таблица лидеров ваших стратегий.
Умный роутинг ордеров в крипте: один ордер, двенадцать площадок, никакого NBBO
Почему SOR в крипте сложнее, чем роутинг в акциях: нет консолидированной ленты, есть фантомная ликвидность и предфондированный капитал. Выпуклая оптимизация роутинга с математикой и Python, тактики с учетом мейкер-ордеров и таблицы маркаутов по площадкам из вашего собственного TCA.
Выбор мейкер-тейкер: тарифные уровни, ребейты и истинная цена пересечения спреда
Мейкер против тейкера — это сделка с неблагоприятным отбором, наряженная в тарифную сетку. Математика безубыточности через Глостена-Милгрома, реальные тарифные уровни крипторынка и токен-скидки, история майнинга ребейтов, зависимость ценности ребейта от позиции в очереди и моделирование ступенчатых комиссий в бэктесте.
Implementation shortfall и самодельный TCA: как измерить, сколько реально стоит исполнение
Implementation shortfall Перольда, превращенный в рабочий TCA-пайплайн для крипто-ботов: декомпозиция от цены на момент принятия решения, markout-кривые на t+1s/10s/60s, ~200 строк Python поверх собственных сделок и обратная связь в модель издержек бэктеста.
Ончейн-ликвидации: механика Aave и Compound и бизнес ботов вокруг них
Как на самом деле работают ликвидации в Aave v3 и Compound: математика health factor, close factor, ликвидационные бонусы, триггеры оракула Chainlink и что нужно, чтобы в 2026 году запустить ликвидационного бота на флеш-займах.
Uniswap v3 для квантов: концентрированная ликвидность и математика тиков с нуля
Как Uniswap v3 на самом деле устроен под капотом: виртуальные резервы, ликвидность L, sqrtPriceX96, математика тиков, feeGrowthInside и почему позиция LP — это выплата с короткой волатильностью. С точными формулами и разобранным числовым примером.
Анатомия MEV: сэндвич-атаки, фронтраннинг и темный лес мемпула
Каждый своп, отправленный в публичный RPC, — это видимый лимитный ордер, который никто не обязан исполнять честно. Технический разбор того, как работает извлечение MEV: порядок транзакций в мемпуле, математика сэндвич-атаки на Uniswap v2, PGA, Flashbots и защита трейдера.
Симуляция исполнения: лестница от фантазии по цене закрытия до реальности с учетом очереди
Пять ступеней точности симуляции исполнения — от филлов по цене закрытия до вероятностных моделей позиции в очереди. Частичные исполнения как конечный автомат, границы вероятности исполнения лимитных ордеров как PnL-вилка и цикл калибровки по живым филлам.