部落格

我們如何構建 researcher.marketmaker.cc —— 一個統一的、支援全文搜尋的量化研究檔案庫（arXiv 論文、GitHub 倉庫、量化部落格、TradingView Pine 指令碼），人類可以瀏覽，AI 智慧體可以通過 MCP 查詢。

深入解讀 algo-investor-skills —— 一套 Claude Code 技能，能把一個演算法交易策略從原始的實測事實，一路打造成經過審計、以誠實為先的投資人方案。六個可組合的技能、一個金融模型引擎、一套獨立驗證的證明包，以及一道絕不編造任何數字的強制性懷疑型投資人審計關卡。

正期望策略也可能因為下注規模失誤而爆倉。我們從公式推導一路講到策略組合，剖析凱利公式：為什麼 full Kelly 很危險，分數凱利如何用一半的波動率換來 75% 的增長，以及一個互動式計算器，讓你直觀看到凱利比例如何改變收益與風險。

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無分佈假設、帶有覆蓋率保證的預測區間。我們使用 split conformal、jackknife+ 以及自適應保形推斷來校準交易風險，並在不依賴參數化假設的情況下確定倉位規模。

用機器學習分解並預測買賣價差——從 Roll 的隱含估計量到梯度提升和神經網路——並揭示在生產環境中常常困擾人的單位、資訊洩露和基準對比陷阱。