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「回测无幻觉」系列终篇。如何构建N策略×M交易对的编排器，实现级联模式的优先和fallback填充，选择dual_size，以及为什么不能通过简单汇总PnL来回测策略组合。

回测与实盘交易之间差异的完整分类：从滑点和部分成交到代码库不同步。实现一致性的架构模式、共享核心模块的 Python 示例以及生产环境监控清单。

为什么回测的单点估计是一种危险的幻觉。蒙特卡洛自助法如何在2秒内计算出PnL和MaxDD的95%置信区间，以及为什么这是策略上线前的必要步骤。

加密交易所之间的资金费率套利如何运作，为什么 Binance、Bybit、OKX 和 dYdX 上的费率不同，以及如何构建监控和执行系统来从这些差异中提取利润。

深入探讨 QuestDB 的时序 SQL 扩展：SAMPLE BY、ASOF JOIN、HORIZON JOIN、WINDOW JOIN、LATEST ON 及真实交易查询模式。

物化视图、2D 数组订单簿分析，以及基于 QuestDB 的算法交易平台参考架构。

深入解析 QuestDB 三层存储架构——WAL、列式存储与对象存储中的 Parquet——以及算法交易系统的数据库模式设计原则。