ブログ

自動特徴量生成（tsfresh、Featuretools）、予算を考慮したモデル探索（FLAML のコスト節約オプティマイザ）、そして WorldQuant の数式アルファ・ファクトリー——このブログの探索と過学習の連載で扱ってこなかった研究パイプラインの要素と、連載自身の結果が示すこと。

レバレッジポジションはすべて、売却されなければならない価格を告知している。オンチェーンの清算デプスチャートとCEX清算ヒートマップを構築し、カスケードの動態を再生産数としてモデル化し、強制フローを単にリスクとして恐れるのではなくシグナルとして取引する方法。

Перевод статьи на ja

MEVは単独のボットから組み立てラインへと進化しました：サーチャー、ビルダー、リレー、プロポーザー。プロポーザー・ビルダー分離、MEV-Boostの密封入札ブロックオークション、なぜサーチャーのマージンが奪われるのか、オーダーフローオークションが新たな堀となる理由、そしてSolanaのJitoモデルとの違いを技術的に解説します。

オンチェーンアービトラージサイクルを見つけるのは簡単な半分です。難しい半分は、同じサイクルを見つけた他のすべてのサーチャーとの封印入札優先オークションに勝つことです。アトミシティ、フラッシュローン、バックランニング、そして非アトミックなCEX-DEXを含むアーブ利益が実際に残る場所についての技術的な分析。

インパーマネントロス、集中流動性レバレッジ、およびリバランス対損失を第一原理から導出。閉形式、σ²/8の結果、ブロックごとのマークアウト、およびLPが実際にHODLに勝る正確な手数料対ボラティリティ条件。

Almgren-ChrisiとVWAPが決めるのはスライスの予算だけであり、勝負を分けるのは戦術レイヤーだ。エスカレーションタイマー、メイカー・テイカーの損益分岐点計算、Binance/OKX/CMEにおけるamendとcancel-replaceのキューセマンティクスの違い、アイスバーグ注文のアンチシグナリング、そしてスライス単位のPython状態機械を解説する。