Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

Fourth-year student at the Faculty of Mechanics and Mathematics, Novosibirsk State University (NSU); thesis on Heston-model calibration and delta-hedging within the same model. Works on portfolio optimization.

Articles

Біздің меншікті алгоритмнің ішінде: Hull-White көмегімен HRP + Long/Short + CVaR

Біздің меншікті алгоритмнің ішінде: Hull-White көмегімен HRP + Long/Short + CVaR

HRP негізінде құрған композициялық аллокация алгоритмі Pipeline-ге терең үңілу. Іргетас ретінде Hierarchical Risk Parity, агент сигналдары мен сенімділікпен басқарылатын long/short үстеме қабаты, және Hull-White волатильділік түзетуімен CVaR арқылы соңғы тәуекел түзетуі. Біздің спецификациямыздың толық математикасы, оған қоса нақты Rust іске асыруы.
Портфельді оңтайландырудың 12 алгоритмі: HRP, Black-Litterman, NCO және басқалары салыстырылды

Портфельді оңтайландырудың 12 алгоритмі: HRP, Black-Litterman, NCO және басқалары салыстырылды

Бір криптосебет, он екі бөлу алгоритмі, бір адал салыстыру. Біз HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling және басқаларын бір интерфейстің артында іске қосатын ашық коды бар Rust портфель оңтайландырғышын шығардық — міне, олардың әрқайсысы қалай ойлайды және неге жалғыз жеңімпаз жоқ.