Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

Fourth-year student at the Faculty of Mechanics and Mathematics, Novosibirsk State University (NSU); thesis on Heston-model calibration and delta-hedging within the same model. Works on portfolio optimization.

Makaleler

Kendi Algoritmamızın İçinde: HRP + Long/Short + CVaR ve Hull-White

Kendi Algoritmamızın İçinde: HRP + Long/Short + CVaR ve Hull-White

Pipeline'ın derinlemesine incelemesi — HRP üzerine inşa ettiğimiz bileşik tahsis algoritması. Temel olarak Hiyerarşik Risk Paritesi, ajan sinyalleri ve güven düzeyi tarafından yönlendirilen bir long/short katmanı ve Hull-White volatilite düzeltmesiyle son risk kontrolü CVaR. Spesifikasyondaki tam matematiksel formüller ve gerçek Rust uygulaması.
12 Portföy Optimizasyon Algoritması Karşılaştırıldı: HRP, Black-Litterman, NCO ve Ötesi

12 Portföy Optimizasyon Algoritması Karşılaştırıldı: HRP, Black-Litterman, NCO ve Ötesi

Bir sepet kripto, on iki tahsis algoritması, dürüst bir karşılaştırma. HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling ve daha fazlasını tek bir arayüz arkasında çalıştıran açık kaynaklı bir Rust portföy optimize edici yayımladık — her birinin nasıl düşündüğünü ve neden tek bir kazananın olmadığını anlatıyoruz.