Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

Fourth-year student at the Faculty of Mechanics and Mathematics, Novosibirsk State University (NSU); thesis on Heston-model calibration and delta-hedging within the same model. Works on portfolio optimization.

Articles

داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White

داخل خوارزميتنا الخاصة: HRP + طويل/قصير + CVaR مع Hull-White

غوص عميق في Pipeline — خوارزمية التخصيص المركبة التي بنيناها فوق HRP. التكافؤ الهرمي للمخاطر كأساس، وتراكب طويل/قصير مدفوع بإشارات الوكيل والثقة، وتصحيح نهائي للمخاطر عبر CVaR مع تعديل تقلب Hull-White. الرياضيات الكاملة من مواصفاتنا، بالإضافة إلى تطبيق Rust الفعلي.
12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها

12 خوارزميات لتحسين المحفظة، مقارنة: HRP، بلاك-ليترمان، NCO وما بعدها

سلة واحدة من العملات المشفرة، اثنتا عشرة خوارزمية لتخصيص الأصول، مقارنة واحدة صادقة. لقد قمنا بفتح مصدر مُحسِّن محفظة Rust الذي يدير HRP، HERC، MVO، بلاك-ليترمان، NCO، تجميع الإنتروبيا والمزيد خلف واجهة واحدة — إليك كيف تفكر كل واحدة ولماذا لا يوجد فائز واحد.