Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

Fourth-year student at the Faculty of Mechanics and Mathematics, Novosibirsk State University (NSU); thesis on Heston-model calibration and delta-hedging within the same model. Works on portfolio optimization.

บทความ

เบื้องหลังอัลกอริทึมของเรา: HRP + Long/Short + CVaR กับ Hull-White

เบื้องหลังอัลกอริทึมของเรา: HRP + Long/Short + CVaR กับ Hull-White

เจาะลึก Pipeline — อัลกอริทึมการจัดสรรแบบผสมที่เราสร้างขึ้นบน HRP ใช้ Hierarchical Risk Parity เป็นฐาน เสริมด้วย long/short overlay ที่ขับเคลื่อนด้วยสัญญาณจาก agent และระดับความเชื่อมั่น และปรับความเสี่ยงขั้นสุดท้ายด้วย CVaR ผ่านการปรับ Hull-White อ่านคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบจากข้อกำหนดและการ implement จริงใน Rust
12 อัลกอริทึมการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะที่สุด เปรียบเทียบกัน: HRP, Black-Litterman, NCO และอื่น ๆ

12 อัลกอริทึมการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะที่สุด เปรียบเทียบกัน: HRP, Black-Litterman, NCO และอื่น ๆ

คริปโตหนึ่งตะกร้า สิบสองอัลกอริทึมการจัดสรร หนึ่งการเปรียบเทียบที่ซื่อสัตย์ เราเปิดซอร์ส Rust portfolio optimizer ที่รัน HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling และอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว — นี่คือวิธีคิดของแต่ละตัว และเหตุใดจึงไม่มีผู้ชนะเพียงคนเดียว