Kirill Kiselev

Kirill Kiselev

Portfolio optimization

Fourth-year student at the Faculty of Mechanics and Mathematics, Novosibirsk State University (NSU); thesis on Heston-model calibration and delta-hedging within the same model. Works on portfolio optimization.

Articoli

Nel Nostro Algoritmo di Casa: HRP + Long/Short + CVaR con Hull-White

Nel Nostro Algoritmo di Casa: HRP + Long/Short + CVaR con Hull-White

Un'analisi approfondita di Pipeline — l'algoritmo di allocazione composito che abbiamo costruito sopra HRP. Hierarchical Risk Parity come base, un overlay long/short guidato dai segnali degli agenti e dalla confidenza, e una correzione finale del rischio tramite CVaR con aggiustamento della volatilità di Hull-White. La matematica completa dalla nostra specifica, più l'implementazione reale in Rust.
12 Algoritmi di Ottimizzazione del Portafoglio a Confronto: HRP, Black-Litterman, NCO e Oltre

12 Algoritmi di Ottimizzazione del Portafoglio a Confronto: HRP, Black-Litterman, NCO e Oltre

Un paniere di criptovalute, dodici algoritmi di allocazione, un confronto onesto. Abbiamo reso open source un ottimizzatore di portafoglio in Rust che esegue HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling e altro ancora tramite un'unica interfaccia — ecco come ragiona ciascuno e perché non esiste un vincitore assoluto.