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Der Höhepunkt des Such-und-Overfit-Bogens, und er endet mit einem Negativergebnis — dem korrekten. Eine Einzelsymbol-Suche über zwei Zeitfenster auf ETHUSDT fand eine Konfiguration mit +16,35% out-of-sample und +2,62% auf einem unberührten Holdout; die Deflated Sharpe Ratio, die ~37.000 Trials berücksichtigt, deflationierte sie auf 0,00. Ein instrumentenübergreifender Durchlauf über fünf Majors (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, je ~1,18 Mio. 1m-Bars), ausgewählt nach dem Median out-of-sample, erledigt sie endgültig: Dual DSR 0,24 / PBO 0,264, Triple DSR 0,14 / PBO 0,327 — beide scheitern an den Gates. Der Champion ist auf 1 von 5 Symbolen profitabel und auf dem Rest negativ. Genau dafür ist der Anti-Overfit-Apparat da: um zu verhindern, dass man das Beste aus dem Rauschen als Alpha ausliefert.

Multi-Timeframe-Backtests lassen die Zukunft durch eine sich noch bildende Bar eines höheren Zeitrahmens durchsickern, deren endgültiger Schlusskurs noch gar nicht existiert. Man kann sich Vertrauen nicht durch Code-Review erarbeiten — man muss es testen. Wir reproduzieren die Closed-Bar-Regel des Live-Bots exakt und beweisen dann die Abwesenheit von Leckage mit einer Shifted-Future-Probe: Wir stören jede zukünftige Bar und weisen nach, dass jedes vergangene Signal und jeder vergangene Trade bitgenau unverändert bleibt. 25 von 25 Paritäts-Checks bestanden, und die Probe hat Biss.

Der Vorsprung der GPU vor der CPU wächst mit der Batch-Größe — von 54.5x bei einer Kombination pro Aufruf bis 359.6x bei 61 auf unserem Multi-Timeframe-Indikator-Precompute — weil ein kleiner Sweep den Kernel-Launch- und Transfer-Overhead nicht amortisieren kann. Wir zerlegen eine 167x-Schlagzeile in einen algorithmischen 27x-Gewinn, der auch der CPU hilft, und einen 6.2x-Hardware-Gewinn, zeigen, dass der wahre Vorsprung GPU vs. beste CPU nur 3.2x single-timeframe und 6.2x multi beträgt, und geben einen Entscheidungsleitfaden, wie breit ein Sweep sein muss, bevor sich der Kauf einer GPU lohnt.

Apples Metal-GPU kennt kein float64. Portiert man einen vektorisierten Backtest naiv darauf, läuft die verlockende Prefix-Sum-WMA in einen fp32-Overflow – maximaler relativer Fehler 211× – und trotzdem läuft sie durch und liefert plausibel aussehende Zahlen. Die Lösung ist nicht mehr Präzision, sondern eine andere Formulierung: eine direkte Fenster-Faltung, fp32-sicher bis auf 8×10⁻⁷ und 55,9× schneller als Single-Thread-Numba. Die Falle, die Arithmetik dahinter, und wie man beweist, dass man nicht hineingetappt ist.

Drill-Down- / Multi-Fidelity-Suche (ASHA, Sukzessive Halbierung, Hyperband) screent Tausende Konfigurationen billig und befördert nur die Überlebenden zur teuren vollständigen Auswertung. Das ist eine echte Beschleunigung – aber sie bricht lautlos zusammen, wenn das Low-Fidelity-Ranking dem High-Fidelity-Ranking widerspricht. Wir haben die Fold-Rangkorrelation gemessen: Bei einem Fold kann Spearman ρ bei 0.03 liegen (rankt fast zufällig), steigend auf 0.43, 0.67, 0.78, 0.91, je mehr Folds hinzukommen. Die Lösung ist ein verpflichtendes Gate – zuerst ρ(billig, voll) messen und die Mindest-Fidelity automatisch auf die erste Stufe anheben, bei der ρ ≥ 0.5 gilt.

Wenn ein Backtest billig ist, gewinnt dummes, verwürfeltes Sobol beim reinen Durchsatz — intelligente Sampler (TPE, CMA-ES, ASHA) zahlen eine Python-Ask/Tell-Steuer, die sie um das 20-fache ausbremst, sodass sie bei gleicher Wall-Clock-Zeit weit weniger Punkte auswerten und verlieren. Macht man jede Auswertung teuer (Multi-TF + Walk-Forward-Folds), kippt der Crossover. Wir haben beide Regime gemessen — und warum Fold-Rang-Fidelity (ρ@1 steigt von 0.03 auf 0.43) die Voraussetzung dafür ist, dass sich Pruning überhaupt auszahlt.

Nicht jeder Parameter kostet gleich viel bei der Suche. Die Parameter einer Strategie teilen sich auf in eine teure Achse (Indikatoren — über die gesamte Zeitreihe neu berechnet) und eine billige Achse (Entscheidungsschwellen — ein O(n)-Durchlauf über vorberechnete Signale). Weil Indikatoren gegenüber Schwellen invariant sind, berechnen Sie sie einmal und durchlaufen Tausende von Schwellenkonfigurationen mit ~5.600 cfg/s — etwa 1.600-mal billiger als eine Neuberechnung pro Konfiguration. Eine Neubewertung des Fluchs der Dimensionalität.