Глубокое погружение в AI-трейдинг, анализ рынка и будущее DeFi.
Смотреть подборки →Nothing found. Try a different query.
TWAP, VWAP и POV — это ставки на прогноз объема. Разбираем скрытые допущения каждого планировщика, строим внутридневные кривые объема для крипты и сравниваем все три алгоритма на переигранных L2-данных.
Полный вывод модели оптимального исполнения Алмгрена-Чрисса: линейный импакт, траектория sinh/cosh, эффективная граница и рабочий Python для калибровки eta, gamma и sigma по данным стакана L2 и сделок Binance.
Прогноз волатильности GARCH чего-то стоит только если он улучшает торго вое решение. Мы строим криптостратегию с таргетированием волатильности, честно оцениваем качество прогноза и сравниваем GARCH с базовыми моделями realized-vol и EWMA в walk-forward бэктесте.
Крипто-корреляции не постоянны — они устремляются к 1 при любой просадке. DCC-GARCH моделирует изменяющуюся во времени матрицу корреляций, давая динамические хедж-коэффициенты для парного трейдинга и честную оценку риска портфеля.
Обычный GARCH(1,1) реагирует на хорошие и плохие новости одинаково и предполагает гауссовские шоки. EGARCH, GJR-GARCH и распределения Student-t/skew-t устраняют обе проблемы — и дают честные VaR и Expected Shortfall для криптовалют.
Как модель GARCH(1,1) улавливает кластеризацию волатильности в крипте, как оценить ее методом максима льного правдоподобия с помощью библиотеки arch, и как превратить прогноз условной дисперсии в размер позиции и динамические стопы.
Финал арки про поиск и оверфиттинг — и он заканчивается негативным результатом, то есть правильным. Односимвольный поиск на ETHUSDT с двумя таймфреймами нашел конфигурацию на +16.35% out-of-sample и +2.62% на нетронутом holdout; Deflated Sharpe Ratio, учитывающий ~37,000 испытаний, дефлировал ее до 0.00. Кросс-инструментальный проход по пяти мажорам (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, ~1.18M минутных баров каждый) с отбором по медиане out-of-sample добивает окончательно: двойной таймфрейм DSR 0.24 / PBO 0.264, тройной DSR 0.14 / PBO 0.327 — оба не проходят гейты. Чемпион прибылен на 1 из 5 символов и убыточен на остальных. Именно для этого анти-оверфит аппарат и существует: чтобы не дать вам отгрузить лучший из шума как альфу.