AI саудасы, нарықтық талдау және DeFi болашағына терең бойлау.
Browse collections →Nothing found. Try a different query.
TWAP, VWAP және POV — көлем болжамына жасалған бәс. Б із әрбір жоспарлаушының жасырын болжамдарын талдаймыз, криптоның күн ішіндегі көлем қисықтарын құрамыз және үшеуін де қайта ойнатылған L2 деректерінде бас-басына сынаймыз.
Almgren-Chriss оңтайлы орындау моделінің толық шығарылымы: сызықтық әсер, sinh/cosh траекториясы, тиімді шекара және Binance L2 мен сауда деректерінен eta, gamma, sigma параметрлерін калибрлеуге арналған жұмыс істейтін Python коды.
GARCH волатильность болжамы тек сауда шешімін жақсартқанда ғана құнды болады. Біз волатиль ностке бағытталған крипто стратегия құрамыз, болжам сапасын адал бағалаймыз және GARCH-ты realized-vol мен EWMA негізгі әдістерімен walk-forward бэктестте салыстырамыз.
Крипто корреляциялары тұрақты емес — олар әрбір құлдырауда 1-ге қарай секіреді. DCC-GARCH уақыт бойынша өзгеретін корреляция матрицасын модельдейді, бұл парлық сауда үшін динамикалық хедж қатынастарын және портфель үшін адал, уақыт бойынша өзгеретін тәуекелді береді.
Қарапайым GARCH(1,1) жақсы мен жаман жаңалықты бірдей қабылдайды және шоктарды Гаусс үлестіруі бойын ша болжайды. EGARCH, GJR-GARCH және Student-t/skew-t инновациялары осы екі кемшілікті түзетеді — және криптовалюта үшін адал VaR мен Expected Shortfall береді.
GARCH(1,1) моделі криптовалютадағы волатильділік кластерленуін қалай қамтитыны, оны arch кітапханасымен максималды ықтималдық әдісімен қалай бағалау керектігі және шартты дисперсия болжамдарын позиция көлемі мен серпінді стоптарға қалай айналдыру керектігі.
Іздеу мен оверфиттинг желісінің қорытынды мақаласы, және ол теріс нәтижемен аяқталады — дұрыс нәтижемен. ETHUSDT бойынша бір символды, қос таймфреймді іздеу іріктемеден тыс +16.35% және қол тигізілмеген холдаутта +2.62% беретін конфигурация тапты; ~37,000 сынақты ескеретін Дефляцияланған Шарп коэффициенті оны 0.00-ге дейін дефляциялады. Бес мажор бойынша (ETH/BTC/SOL/BNB/XRP, әрқайсысында ~1.18M 1m бар), іріктемеден тыс медиана бойынша таңдайтын кросс-инструменттік тексеру оны біржола жоққа шығарады: қос таймфрейм DSR 0.24 / PBO 0.264, үш таймфрейм DSR 0.14 / PBO 0.327 — екеуі де гейттерден өтпейді. Чемпион 5 символдың 1-інде ғана пайдалы, қалғандарында теріс. Анти-оверфит аппараты дәл осы үшін бар: шудың ең жақсысын альфа ретінде саудаға жіберуден сізді тоқтату үшін.