Blog

How we built researcher.marketmaker.cc — a unified, full-text-searchable archive of quant research (arXiv papers, GitHub repos, quant blogs, TradingView Pine scripts) that humans browse and AI agents query over MCP.

Een diepgaande blik op algo-investor-skills — een set Claude Code skills die een algotrading-strategie van ruwe, gemeten feiten naar een geauditeerd, eerlijkheid-voorop investeerdersvoorstel brengen. Zes samenstelbare skills, een financiële-modellen-engine, een onafhankelijk verificatie-bewijspakket, en een verplichte skeptische-investeerder-auditpoort die nooit een cijfer verzint.

Een strategie met een positieve verwachtingswaarde kan je account alsnog opblazen als de inzetgrootte verkeerd is. We doorlopen het Kelly-criterium van de afleiding van de formule tot een portfolio van strategieën: waarom volledige Kelly gevaarlijk is, hoe fractionele Kelly 75% van de groei behaalt bij de helft van de volatiliteit, en een interactieve rekenmachine die laat zien hoe de Kelly-fractie rendement en risico beïnvloedt.

Een diepgaande blik op daily_stock_analysis van ZhuLinsen — een opensourcesysteem dat marktdata ophaalt voor A-aandelen, HK, VS en meer, technische en nieuwsanalyse uitvoert via een LLM, en elke handelsdag een gestructureerd 'beslissingsdashboard' naar je messenger stuurt. Architectuur, data-fallback, agentstrategieën, beperkingen.

How Google's Temporal Fusion Transformer brings interpretable multi-horizon forecasting to quantitative portfolio management, with attention-based variable selection, quantile outputs, and a worked pytorch-forecasting pipeline.

Distributievrije predictie-intervallen met gegarandeerde dekking. We gebruiken split conformal, jackknife+ en adaptive conformal inference om handelsrisico te kalibreren en posities te bepalen zonder parametrische aannames.

Decomposing and predicting bid-ask spreads with ML — from Roll's implicit estimator to gradient boosting and neural networks — with the units, leakage, and benchmarking pitfalls that bite in production.