← All Collections
🛡️5 parts

Risk & Position Sizing

Build position sizes from drawdown math, realistic trading costs, and uncertainty in backtest results before applying Kelly.

  1. 01
    Verlies-Winst Asymmetrie: De Wiskunde die je Deposito Vernietigt
    Mar 1, 2026#risk management

    Verlies-Winst Asymmetrie: De Wiskunde die je Deposito Vernietigt

    Waarom 50% verlies 100% groei vereist om te herstellen, hoe volatility drag kapitaal vernietigt zelfs in zijwaartse markten, en welke formules elke algo-trader moet kennen om risicobeheer op te bouwen.

  2. 02
    Slippage-curven, geen slippage-constanten: kostenmodellen die het contact met live trading overleven
    Jul 23, 2026#slippage

    Slippage-curven, geen slippage-constanten: kostenmodellen die het contact met live trading overleven

    Vervang constante slippage in bps door kostencurven die afhangen van omvang, volatiliteit en liquiditeit: de square-root law, curven fitten op TCA-fills of publieke data, regime-stressmultipliers, en waarom je strategie-ranglijst opnieuw geschud wordt.

  3. 03
    Funding rates verwoesten je hefboom: waarom PnL×50x fictie is
    Mar 9, 2026#algo trading

    Funding rates verwoesten je hefboom: waarom PnL×50x fictie is

    Hoe funding rates op Binance/Bybit prachtige backtestresultaten met hoge hefboom omzetten in gegarandeerde verliezen. Formules, herberekening van echte strategieën en de maximale hefboom waarbij funding de winst niet opeet.

  4. 04
    Monte Carlo Bootstrap: hoe je in 10 regels code betrouwbaarheidsintervallen voor een backtest krijgt
    Mar 6, 2026#algotrading

    Monte Carlo Bootstrap: hoe je in 10 regels code betrouwbaarheidsintervallen voor een backtest krijgt

    Waarom een puntschatting uit een backtest een gevaarlijke illusie is. Hoe Monte Carlo bootstrap in 2 seconden rekentijd een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor PnL en MaxDD oplevert, en waarom dit een verplichte stap is voordat je een strategie in productie neemt.

  5. 05
    Het Kelly-criterium voor strategieën: hoe posities dimensioneren en kapitaal alloceren
    Jun 23, 2026#risk management

    Het Kelly-criterium voor strategieën: hoe posities dimensioneren en kapitaal alloceren

    Een strategie met een positieve verwachtingswaarde kan je account alsnog opblazen als de inzetgrootte verkeerd is. We doorlopen het Kelly-criterium van de afleiding van de formule tot een portfolio van strategieën: waarom volledige Kelly gevaarlijk is, hoe fractionele Kelly 75% van de groei behaalt bij de helft van de volatiliteit, en een interactieve rekenmachine die laat zien hoe de Kelly-fractie rendement en risico beïnvloedt.