บล็อก

Funding rate บน Binance/Bybit เปลี่ยนผลลัพธ์ backtest leverage สูงที่สวยงามให้กลายเป็นขาดทุนแน่นอนได้อย่างไร สูตรคำนวณ การคำนวณใหม่ของกลยุทธ์จริง และ leverage สูงสุดที่ funding ไม่กัดกินกำไร

บทสรุปของซีรีส์ 'Backtests Without Illusions' วิธีสร้าง orchestrator จาก N กลยุทธ์ x M คู่เทรด, การใช้ cascade mode ที่มีลำดับความสำคัญและ fallback filling, การเลือก dual_size, และเหตุใดพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์จึงไม่สามารถ backtest ได้โดยการรวม PnL

อนุกรมวิธานฉบับสมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างการ Backtesting และการเทรดสด: ตั้งแต่ Slippage และการเติมคำสั่งบางส่วน ไปจนถึงการขาดประสานของ Codebase รูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อบรรลุ Parity ตัวอย่าง Python ของโมดูลแกนร่วม และ Checklist การตรวจสอบในโปรดักชัน

เหตุใดการประมาณค่าจุดเดียวจาก backtest จึงเป็นภาพลวงตาที่อันตราย Monte Carlo bootstrap ใช้เวลาคำนวณ 2 วินาที ให้ช่วงความเชื่อมั่น 95% สำหรับ PnL และ MaxDD และเหตุใดขั้นตอนนี้จึงเป็นสิ่งบังคับก่อนนำกลยุทธ์ไปใช้งานจริง

การทำงานของอาร์บิทราจ Funding Rate ข้ามกระดาน crypto ว่าทำไมอัตราจึงแตกต่างกันบน Binance, Bybit, OKX และ dYdX และวิธีสร้างระบบติดตามและดำเนินการเพื่อดึงกำไรจากความแตกต่างเหล่านี้

เจาะลึก SQL extensions ของ QuestDB สำหรับ time-series: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON และรูปแบบ query สำหรับการซื้อขายจริง

Materialized views, การวิเคราะห์ order book ด้วย 2D array และสถาปัตยกรรมอ้างอิงสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดแบบอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย QuestDB