Blog

Cách funding rate trên Binance/Bybit biến những kết quả backtest đòn bẩy cao đẹp đẽ thành thua lỗ chắc chắn. Công thức, tính toán lại chiến lược thực tế, và mức đòn bẩy tối đa mà funding không ăn vào lợi nhuận.

Phần kết của loạt bài 'Backtest Không Ảo Tưởng'. Cách xây dựng bộ điều phối từ N chiến lược x M cặp, triển khai chế độ cascade với ưu tiên và lấp đầy dự phòng, chọn dual_size, và tại sao danh mục chiến lược không thể được kiểm tra bằng cách cộng tổng PnL.

Phân loại đầy đủ các sai lệch giữa backtest và giao dịch thực: từ slippage và khớp lệnh một phần đến sự không đồng bộ codebase. Các mô hình kiến trúc để đạt được parity, ví dụ Python về module core dùng chung, và danh sách kiểm tra giám sát production.

Tại sao ước lượng đơn điểm từ backtest là một ảo tưởng nguy hiểm. Làm thế nào Monte Carlo bootstrap trong 2 giây tính toán cho bạn khoảng tin cậy 95% cho PnL và MaxDD, và tại sao đây là bước bắt buộc trước khi triển khai chiến lược vào thực tế.

Cách kinh doanh chênh lệch lãi suất tài trợ hoạt động giữa các sàn crypto, tại sao tỷ lệ khác nhau trên Binance, Bybit, OKX và dYdX, và cách xây dựng hệ thống giám sát và thực thi để khai thác lợi nhuận từ những chênh lệch này.

Khám phá sâu các mở rộng SQL chuỗi thời gian của QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON, và các mẫu truy vấn giao dịch thực tế.

Materialized views, phân tích sổ lệnh mảng 2D, và kiến trúc tham chiếu cho nền tảng giao dịch thuật toán được xây dựng trên QuestDB.