Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

Articles

Ein Blick in unseren Hausalgorithmus: HRP + Long/Short + CVaR mit Hull-White

Ein Blick in unseren Hausalgorithmus: HRP + Long/Short + CVaR mit Hull-White

Ein tiefer Einblick in Pipeline — den zusammengesetzten Allokationsalgorithmus, den wir auf Basis von HRP gebaut haben. Hierarchical Risk Parity als Fundament, ein Long/Short-Overlay gesteuert von Agentensignalen und Konfidenz, sowie eine abschließende Risikokorrektur über CVaR mit einer Hull-White-Volatilitätsanpassung. Die vollständige Mathematik aus unserer Spezifikation, plus die tatsächliche Rust-Implementierung.
12 Algorithmen zur Portfoliooptimierung im Vergleich: HRP, Black-Litterman, NCO und mehr

12 Algorithmen zur Portfoliooptimierung im Vergleich: HRP, Black-Litterman, NCO und mehr

Ein Krypto-Korb, zwölf Allokationsalgorithmen, ein ehrlicher Vergleich. Wir haben einen Rust-Portfoliooptimierer als Open Source veröffentlicht, der HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling und mehr hinter einer einzigen Schnittstelle vereint — hier erfahren Sie, wie jeder von ihnen denkt und warum es keinen einzelnen Gewinner gibt.