Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

Articles

Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

Inside Our House Algorithm: HRP + Long/Short + CVaR with Hull-White

A deep dive into Pipeline — the composite allocation algorithm we built on top of HRP. Hierarchical Risk Parity as the base, a long/short overlay driven by agent signals and confidence, and a final risk correction via CVaR with a Hull-White volatility adjustment. The full math from our spec, plus the actual Rust implementation.
Портфелди оптималдаштыруунун 12 алгоритми салыштырылды: HRP, Black-Litterman, NCO жана башкалар

Портфелди оптималдаштыруунун 12 алгоритми салыштырылды: HRP, Black-Litterman, NCO жана башкалар

Бир крипто себет, он эки бөлүштүрүү алгоритми, бир чынчыл салыштыруу. Биз бир интерфейстин артында HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling жана башкаларды иштеткен ачык коддуу Rust портфель оптималдаштыргычын чыгардык — ар бири кандай ойлойт жана эмне үчүн жалгыз жеңүүчү жок экени тууралуу.