Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

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हमारे घरेलू एल्गोरिद्म के भीतर: Hull-White के साथ HRP + Long/Short + CVaR

हमारे घरेलू एल्गोरिद्म के भीतर: Hull-White के साथ HRP + Long/Short + CVaR

Pipeline की गहराई से पड़ताल — वह समग्र एलोकेशन एल्गोरिद्म जिसे हमने HRP के ऊपर बनाया। आधार के रूप में Hierarchical Risk Parity, एजेंट सिग्नल और कॉन्फिडेंस से संचालित एक long/short ओवरले, और Hull-White वोलैटिलिटी एडजस्टमेंट के साथ CVaR के जरिए अंतिम रिस्क करेक्शन। हमारे स्पेक की पूरी गणित, साथ ही असली Rust इम्प्लीमेंटेशन।
12 पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम की तुलना: HRP, Black-Litterman, NCO और आगे

12 पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम की तुलना: HRP, Black-Litterman, NCO और आगे

क्रिप्टो की एक टोकरी, बारह आवंटन एल्गोरिदम, एक ईमानदार तुलना। हमने एक ओपन-सोर्स Rust पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज़र जारी किया है जो एक ही इंटरफ़ेस के पीछे HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling और अन्य को चलाता है — यहां बताया गया है कि हर एक कैसे सोचता है और क्यों कोई एक विजेता नहीं है।