Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

Artikel

Di Dalam Algoritma Dalaman Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White

Di Dalam Algoritma Dalaman Kami: HRP + Long/Short + CVaR dengan Hull-White

Penelitian mendalam tentang Pipeline — algoritma peruntukan komposit yang kami bina di atas HRP. Hierarchical Risk Parity sebagai asas, lapisan long/short yang dipacu oleh isyarat agen dan keyakinan, serta pembetulan risiko akhir melalui CVaR dengan pelarasan volatiliti Hull-White. Seluruh matematik daripada spesifikasi kami, ditambah dengan implementasi Rust yang sebenar.
12 Algoritma Pengoptimuman Portfolio Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Lebih

12 Algoritma Pengoptimuman Portfolio Dibandingkan: HRP, Black-Litterman, NCO dan Lebih

Satu bakul kripto, dua belas algoritma peruntukan, satu perbandingan yang jujur. Kami menerbitkan sumber terbuka pengoptimum portfolio Rust yang menjalankan HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling dan lain-lain di sebalik satu antara muka — inilah cara setiap satunya berfikir dan mengapa tiada pemenang tunggal.