Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

Articles

我们的内部算法揭秘：HRP + 多空 + 基于Hull-White的CVaR

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深入探讨 Pipeline——我们基于HRP构建的复合配置算法。以分层风险平价作为基础，通过代理信号和置信度驱动的多空叠加层，以及通过基于Hull-White波动率调整的CVaR进行最终风险校正。包含我们规范中的完整数学原理，以及实际的Rust实现。
12种投资组合优化算法比较：HRP、Black-Litterman、NCO及其他

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一篮子加密货币，十二种配置算法，一次诚实的比较。我们开源了一个Rust投资组合优化器，它通过一个单一接口运行HRP、HERC、MVO、Black-Litterman、NCO、熵池等算法——这里是每种算法的思路以及为什么没有单一赢家。