Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

Bài Viết

Bên Trong Thuật Toán Nội Bộ: HRP + Long/Short + CVaR với Hull-White

Bên Trong Thuật Toán Nội Bộ: HRP + Long/Short + CVaR với Hull-White

Khám phá sâu vào Pipeline — thuật toán phân bổ tổng hợp mà chúng tôi xây dựng trên nền HRP. Cân bằng Rủi Ro Phân Cấp làm nền tảng, lớp phủ long/short được điều khiển bởi tín hiệu agent và độ tin cậy, và hiệu chỉnh rủi ro cuối cùng qua CVaR với điều chỉnh biến động Hull-White. Toàn bộ toán học từ đặc tả, cộng với cài đặt thực tế bằng Rust.
12 Thuật Toán Tối Ưu Hóa Danh Mục Đầu Tư, So Sánh: HRP, Black-Litterman, NCO và Hơn Thế Nữa

12 Thuật Toán Tối Ưu Hóa Danh Mục Đầu Tư, So Sánh: HRP, Black-Litterman, NCO và Hơn Thế Nữa

Một rổ tiền mã hóa, mười hai thuật toán phân bổ, một bài so sánh trung thực. Chúng tôi mã nguồn mở một bộ tối ưu hóa danh mục viết bằng Rust, chạy HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling và nhiều hơn nữa thông qua một giao diện duy nhất — đây là cách mỗi thuật toán tư duy và lý do tại sao không có một người chiến thắng duy nhất.